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Fase II Apurar Percentuais de Perda - Nesta fase serão obtidos os percentuais de perda esperada, perda adicional e perda incorrida, considerando se o tipo de declaração, completa ou Simplificada conforme detalhamento na pagina RT - Rating - Provisões (Perda Incorrida e Esperada)

Declaração Completa:

Perda Esperada:

Será utilizado o percentual ou valor informado pela instituição, e somente para instrumentos que não estejam marcados como ativo problemático. 

Para Estágio 1 e 2

Caso o Valor não esteja informado, será calculo pela fórmula PE = EAD x LGD x PD 

Para Estágio 3; valor que excede o cálculo do Anexo 1 x EAD 

Perda Incorrida:

Calculada somente para instrumento marcados como ativo problemático, utilizando para o calculo o Anexo I da Resolução BCB 352 - ANEXO I.

Exemplo de Calculo: Para um instrumento com 115 dias de atraso e carteira de classificação C4, usaremos o percentual de 48,5

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Declaração Simplificada: 

Perda Esperada:

Perda Adicional: 

Para operações que NÃO são Ativos Problemáticos, será utilizado os percentuais no Anexo II da resolução BCB nº 352, Art. 78º, § 1º, inciso I.

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Para instrumentas em Ativo Problemático não Adimplido:

1. a) Carteira C1: 10,0% (dez por cento);
2. b) Carteira C2: 33,4% (trinta e três inteiros e quatro décimos por cento);
3. c) Carteira C3: 48,7% (quarenta e oito inteiros e sete décimos por cento);
4. d) Carteira C4: 39,5% (trinta e nove inteiros e cinco décimos por cento); e
5. e) Carteira C5: 53,4% (cinquenta e três inteiros e quatro décimos por cento)

Para obter o percentual será utilizada a quantidade de dias em atraso (somente se <90 dias) e a carteira de classificação. Exemplo, para um instrumento com 65 dias e carteira de classificação C3, usaremos o percentual de 3,7%, ou o valor informado na tela de parametrização pelo Cliente.

Para instrumentas em Ativo Problemático e inadimplidos:

1. a) Carteira C1: 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento);
2. b) Carteira C2: 3,4% (três inteiros e quatro décimos por cento);
3. c) Carteira C3: 3,7% (três inteiros e sete décimos por cento);
4. d) Carteira C4: 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento); e
5. e) Carteira C5: 3,4% (três inteiros e quatro décimos por cento)

Para obter o percentual será utilizada a quantidade de dias em atraso (somente se >90 dias) e a carteira de classificação. Exemplo, para um instrumento com 95 dias e carteira de classificação C4, usaremos o percentual de 4,5%, ou o valor informado na tela de parametrização pelo Cliente.

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