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As explicações e instruções abaixo estão divididas em duas partes: O que fazer antes ainda em 2024 (item a. e i.); O que fazer depois do inicio de 2025 (item b.); No item 2 temos instruções para cada script mencionado nos itens a. e b.
Pré-Requisitos:
Gerar o novo NCR nos sistemas legados na versão IFRS9
Efetuar a configuração do sistema
Efetuar a importação do arquivo
Checar as validações
a. Configuração antes da virada
Alterações no sistema Contabilidade (versão 6) foram disponibilizadas para permitir que todas as parametrizações abaixo possam ser realizar via tela/serviço pela própria instituição. Todavia, devido ao volume de registros, para algumas parametrizações, também serão disponibilizados opções de replicação de funcionalidades, para atualizações em massa dos registros.
a.1. Módulo
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Rating - Parametrizar Sistema - Menu IFRS9 - Configurações Gerais (Sistema)
Tipo: Parametrização Necessária.
Alterações dos roteiros contábeis para adequação à mudanças nas operações seguindo a metodologia escolhida (pura/diferenciada). É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguinte forma:
- Tela Esquemas (Parâmetros > Tabelas de Contabilização).
Recomendamos que as definições de esquemas contábeis sejam feitas previamente a virada e a aplicação dessas mudanças apenas após a virada (caso a alteração ocorra em esquemas contábeis utilizados atualmente).
LER - IFRS9 - Plano da Virada (2024 - 2025) - Básico - Parâmetros
a.2. Módulo Créditos - Anexos SCR
Tipo: Parametrização Necessária.
Os anexos 40, 41, 42, 44 (leiaute 3040) deverão ser inclusos no sistema Credimaster preferencialmente antes da virada do ano, como as demais parametrizações. A inclusão desses registros permitirá a utilização das funcionalidades de marcação de ativo problemático, estágios, classificação de ativos. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Anexo SCR (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Básicas), conforme instruções na página DR - Configuração de Anexos CADOC 3040
- Serviço de inclusão de Anexo (Endpoint: POST tfscreditoservice/backoffice/anexo)
A inclusão desses anexos diretamente na base, disponibilizaremos através de script (ver item 2.9 dessa página).
a.3. Módulo Créditos - Custos de Transação - Modalidade - Tipo de Custo (Linear / Proporcional)
Tipo: Parametrização Necessária.
Configuração na modalidade para definir a forma que os custos de transação serão calculados em atendimento das mudanças na resolução nº4966. Essa parametrização afetará as operações incluídas A PARTIR da mudança.
É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Modalidade (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções na página Custo de Transação.
- Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)
Para atualização em massa das modalidades, também disponibilizaremos script (ver item 2.2 dessa página).
a.4. Módulo Créditos - Custos de Transação - Modalidade - Inclusão das Despesas Adicionais
Tipo: Parametrização Necessária.
Inclusão das receitas e despesas para atendimento da segregação e diferimento dos valores no contábil da operação. Essa parametrização irá afetar as operações incluídas A PARTIR da mudança. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Modalidade aba "Despesas Adicionais" (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções na página Custo de Transação.
- Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)
Para atualização em massa nesse caso, será necessário elaboração de scripts pela própria instituição. As tabelas envolvidas então explicadas na página Custo de Transação.
IMPORTANTE: Após a inclusão das despesas adicionais nas modalidades atuais, ao incluir uma operação através da tela de entrada de operação, as despesas adicionais da modalidade selecionada serão trazidas à tela no momento da edição. Caso haja inclusão de operação antes da virada (ainda em 2024), recomendamos que retire as despesas trazidas na tela de entrada (na aba despesas adicionais), para que o sistema não as considere no cálculo.
a.5. Módulo Créditos - Custos de Transação - Apropriar TAC
Tipo: Parametrização Necessária.
Para IFRS9 foram disponibilizadas novas informações nesta tela Sistema, conforme abaixo:
Tipo de Declaração: Campo responsável pela Informação sobre o tipo de declaração ( S – Simplificada ou C – Completa)
Validação Estágio: Habilitado quando o tipo de declaração for "Completa", para o Motivo de alocação no Estágio
Permite Ajuste Estágio: Configuração para definição geral se é permitido alterar estágio. Exemplo: instrumentos 3 para 2.
Contabilização Valores Por Estágio:
Contábil Externo: Configuração da contabilização do estágio no Rating. Permitir "S" somente quando o tipo de declaração for "Completa".
Tempo Execução Job: Campo tem objetivo de gravar o identificador cron que será utilizado na execução do job.
Troca de Estágio 1 para 2: Campo responsável para efetuar a troca do estágio 1 para 2, para tipo de declaração "Completa".
Indicador do Ativo Problemático: Configuração para definição geral se é permitido alterar indicador de ativo problemático para instrumentos com menos de 90 dias de atraso via recálculo.
Característica Especial: Configuração para alterar o Anexo 8, quando operação em ativo problemático.
Considerar Provisão: Configuração de perda esperada no recálculo prioritariamente sobre demais configurações. No padrão esse campo será igual "S", no caso de quem não for enviar altera para ‘N’.
Troca de Estágio 2 para 1: Campo responsável para efetuar a troca do estágio 2 para 1, para tipo de declaração "Completa".
Gerar Tag IPOC 3040_XML: Configuração global do Rating para gerar o IPOC no 3040 (XML) ou não.
- Se a configuração estiver como 'S', o IPOC deve ser gerado como é feito atualmente.
- Se a configuração estiver como 'N', não será gerado o IPOC no 3040 (XML).
Calcular Provisão para Natureza Operação - Anexo 2: Gerar 3040 para natureza de operação.
Usa Kafka: Configuração se utiliza ou não serviço Kafka
Registro do IPOC: Campo informativo de qual deve ser a regra utilizada para geração do IPOC.
Metodologia Diferenciada TJE: Campo possibilita a parametrização de metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva. Informação não é obrigatória, quando não selecionada indicará que não deverá haver metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva.
Carteira Contábil: Campo não é obrigatório, informação referente a carteira contábil ativa, diferente de "FI" cadastrada. O sistema entende que deve contabilizar naquela carteira, mas se houver mais de uma, neste caso será necessário informar a carteira neste campo, senão, ao gerar processo de contabilização do Rating será apresentado mensagem de erro]
a.2. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Parâmetros Provisão Perda
Tipo: Parametrização Necessária.
Os anexos 40, 41, 42, 44 (leiaute 3040) deverão ser inclusos no sistema Credimaster preferencialmente antes da virada do ano, como as demais parametrizações. A inclusão desses registros permitirá a utilização das funcionalidades de marcação de ativo problemático, estágios, classificação de ativos. Configuração da opção de apropriação da TAC na modalidade para que seja tratada como Custo de Transação. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Modalidade Anexo SCR (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações ProdutoBásicas), conforme instruções na página Custo de Transação. DR - Configuração de Anexos CADOC 3040
- Serviço de alteração da Modalidade inclusão de Anexo (Endpoint: PUT POST tfscreditoservice/backoffice/modalidade)anexo)
A inclusão desses anexos diretamente na base, disponibilizaremos através de Para atualização em massa das modalidades nesse caso, disponibilizaremos script (ver item 2.3 9 dessa página).
a.
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3. Módulo
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Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Configuração Interface
Tipo: Parametrização Necessária.
Configuração na modalidade para definir a forma que os custos de transação serão calculados em atendimento das mudanças na resolução nº4966. Essa parametrização afetará as operações incluídas A PARTIR da mudança.
Informar a Classificação de todas as operações ativas que serão reportadas para o SCR, segundo o Anexo 40 do leiaute 3040, conforme explicado em Classificação de Ativos. É possível realizar essa parametrização manualmente em cada operação através da seguintes formas:
- Tela Classificação de Ativos Modalidade (Movimentação BackOffice de Crédito > Movimento, ContratoConfigurações > Configurações Produto), conforme instruções em Estágio da Operação na página Custo de Transação.
- Serviço de lote de Alocação de Estágio alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/operacao/lote/alocacao-estagiobackoffice/modalidade)
Para atualização em massa das operaçõesmodalidades, também disponibilizaremos script (ver item 2.6 2 dessa página). Observação: O script realizará a atualização de todas as operações para a classificação 01 (Custo Amortizado), no entanto, caso a instituição deseje classificação diferente, deverá realizar a atualização manual em tela ou edição do script. Nesse caso, para as classificações 02 e 03, será necessário também a passagem da informação Valor Justo de cada operação ativa (coluna VR_JUS da tabela T402CONT).
a.7. Módulo Créditos - Alocação de Estágio das Operações Ativas
Tipo: Parametrização Necessária APENAS para instituições que escolherem a opção Completa para Metodologia de Apuração da Provisão para Perdas Esperadas (Ref. MetodApPE Header CADOC 3040).
Informar o Estágio que se encontram todas as operações ativas que serão reportadas para o SCR, segundo o Anexo 41 do leiaute 3040, conforme explicado em Estágio da Operação. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Alocação de Estágio (Movimentação de Crédito > Movimento, Contrato), conforme instruções em Estágio da Operação
- Serviço de lote de Alocação de Estágio (Endpoint: PUT tfscreditoservice/operacao/lote/alocacao-estagio)
Para atualização em massa das operações, disponibilizaremos script (ver item 2.7 dessa página). Observação: O script realizará a atualização de todas as operações para o estágio 01, no entanto, caso a instituição deseje alocação em estágio diferente de 01, deverá realizar a atualização manual em tela ou edição do script. Lembrando: Operações que forem marcação como ativo problemático pelo sistema (90 dias), já serão automaticamente alocadas no estágio 03.
a.8. Módulo Créditos - Configurações de Entrada de Operação - Modalidade Legais
Tipo: Parametrização Opcional.
Parametrização que permite que as novas operações de créditos já sejam classificadas (anexo 40) e alocadas em estágios (anexo 41) ao serem incluídas no sistema. Essa parametrização irá afetar as operações incluídas A PARTIR da mudança. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Modalidade aba "Legais" (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções em Classificação de Ativos e Estágio da Operação
- Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)
a.4. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Não Inadimplidas
Tipo: Parametrização Necessária.
Inclusão das receitas e despesas para atendimento da segregação e diferimento dos valores no contábil da operação. Essa parametrização irá afetar as operações incluídas A PARTIR da mudança. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Modalidade aba "Despesas Adicionais" (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções na página Custo de Transação.
- Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)
Para atualização em massa nesse caso, será necessário elaboração de scripts pela própria instituição. As tabelas envolvidas então explicadas na página Custo de Transação.
IMPORTANTE: Após a inclusão das despesas adicionais nas modalidades atuais, ao incluir uma operação através da tela de entrada de operação, as despesas adicionais da modalidade selecionada serão trazidas à tela no momento da edição. Caso haja inclusão de operação antes da virada (ainda em 2024), recomendamos que retire as despesas trazidas na tela de entrada (na aba despesas adicionais), para que o sistema não as considere no cálculo.
a.5. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Adicional Esperada
Tipo: Parametrização Necessária.
Configuração da opção de apropriação da TAC na modalidade para que seja tratada como Custo de Transação. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Modalidade (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções na página Custo de Transação.
- Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)
Para atualização em massa das modalidades nesse caso, disponibilizaremos script (ver item 2.3 dessa página).
a.6. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Incorrida
Tipo: Parametrização Necessária.
Informar a Classificação de todas as operações ativas que serão reportadas para o SCR, segundo o Anexo 40 do leiaute 3040, conforme explicado em Classificação de Ativos. É possível realizar essa parametrização manualmente em cada operação através da seguintes formas:
- Tela Classificação de Ativos (Movimentação de Crédito > Movimento, Contrato), conforme instruções em Estágio da Operação
- Serviço de lote de Alocação de Estágio (Endpoint: PUT tfscreditoservice/operacao/lote/alocacao-estagio)
Para atualização em massa das operaçõesPara atualização em massa das modalidades, disponibilizaremos script (ver item 2.8 6 dessa página). Observação: O script está atualizando a modalidade para que a classificação contábil inicial seja sempre realizará a atualização de todas as operações para a classificação 01 (Custo Amortizado) e Estágio inicial (01), no entanto, caso a instituição deseje classificação e/ou estágio inicial diferentesdiferente, deverá realizar a atualização manual em tela ou edição do script enviado. Nesse caso, para as classificações 02 e 03, será necessário também a passagem da informação Valor Justo de cada operação ativa (coluna VR_JUS da tabela T402CONT).
i. Configurações técnicas antes da virada
i.1. Instalação e configuração dos módulos do créditos na versão Wildfly.
Conforme estabelecido no início do projeto IFRS 9, as alterações envolvidas serão disponibilizadas apenas nas versões recentes do sistema (Wildfly - também intituladas versão 6). Essas versões se encontram disponíveis para homologação desde março de 2024. É de suma importância que as novas versões sejam devidamente configuradas para a utilização das novas funcionalidades.
Atualizar para as versões mais recentes dos produtos abaixo:
Credimaster Web VI DJCF_6.2.x.x Credito Service VI
DJSCF_6.2.x.x Credimaster (Versão PB) CF_2.37.x Crédito Efetivação Service (SB) JSBCREDEF_6.1.x.x Crédito Efetivação (SPA) DSPACFEF_6.1.x.x BD Credimaster BDCF_83.x
Mais detalhes de configuração na página Convergência IFRS 9 - TÉCNICO
i.2. Instalação e configuração do módulo Efetivações de Crédito
Efetivações de Crédito é um módulo novo que trabalha em conjunto com os demais módulos de Crédito (operações, backoffice e movimentação). Esse módulo é encarregado de realizar o processamento de lotes de movimentação e operação.
A instalação desse módulo é necessária para a utilização de funcionalidades implementadas pelo IFRS9.
Mais detalhes de configuração na página Efetivações de Crédito
i.3. Configuração de servidor Kafka para automações
Implementação de automações através de filas e conectores Kafka, para as funcionalidades abaixo:
- Efetivação automática de lotes de Ativo Problemático, Estágio e Classificação de Ativos
- Arrasto de operações quando houver marcação de Ativo Problemático
- Gravação de eventos de reconhecimento de perdas (segundo anexo 44)
Necessário a instalação de servidor Kafka para a utilização das filas e conectores abaixo:
- Producer:
- jsbcredef-efetivacao-alocacao-estagio-marcar
- jsbcredef-efetivacao-ativo-problematico-marcar
- jsbcredef-marca-ativo-problematico
- jsbcredef-marca-ativo-problematico-cliente
- jsbcredef-desmarca-ativo-problematico
- jsbcredef-desmarca-ativo-problematico-contrato
- Consumer:
- jsbcredef-marca-ativo-problematico-cliente
- jsbcredef-desmarca-ativo-problematico-contrato
- Connector:
- jsbcredef-desmarca-ativo-problematico
- jsbcredef-efetivar-lote-ifrs9
- jsbcredef-efetivar-lote-ifrs9
- jsbcredef-marca-ativo-problematico
- Producer:
b. Alterações após a virada
Os procedimentos e configurações abaixo deverão ser executados após a virada, preferencialmente a partir do dia .
b.1. Módulo Parâmetros - Metodologia (Pura / Diferenciada)
Tipo: Parametrização Necessária.
Deverá ser parametrizado a metodologia em que a instituição irá trabalhar entre pura e diferenciada devido às mudanças na forma de calcular a taxa de juros nas operações. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Empresa (Parâmetros > Tabelas Organizacionais). conforme instruções na página Taxa Efetiva de Juros
b.2. Módulo Créditos - Ativo Problemático - Ajuste da Carteira Contábil
Tipo: Parametrização Necessária.
Com a saída do ATRASO60 e a entrada do ATVPRB (conforme explicado em Ativo Problemático e Stop Accrual), será necessário a remoção do grupo contábil ATRASO60 das parametrizações e a adição do ATVPRB em todas as carteiras contábeis que estiverem sendo utilizadas. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Carteiras (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Básicas), conforme instruções na página Ativo Problemático e Stop Accrual
- Serviço de alteração de Carteira (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/carteira)
IMPORTANTE: Ao realizar essas ações, os efeitos serão refletidos somente no próximo fechamento de dia, onde, as operações em atraso de 60 - 90 dias serão automaticamente transferidas para o grupo contábil "NORMAL" (serão curadas), e as operações acima de 90 dias serão transferidas para "ATVPRB" e marcadas como Ativo Problemático. As operações curadas terão seus valores contábeis ajustados conforme o sistema hoje já faz e as operações em LP permanecerão em LP. Caso a instituição deseje manter o stop accrual e classificar essas operações como ativo problemático antes dos 90 dias, poderá manualmente marcar a operação via tela ou utilizar o script que disponibilizaremos (ver item 2.4 dessa página).
Para atualização em massa das carteiras, disponibilizaremos script (ver item 2.4 e 2.5 dessa página).
b.3. Módulo Créditos - Atualização da Taxa Efetiva de Juros das Operações Ativas
Tipo: Parametrização Necessária APENAS para instituições que escolherem a opção Pura para Metodologia Diferenciada de Taxa Efetiva de Juros (Ref. MetodDifTJE = 'S': Header CADOC 3040).
Deverá ser realizado a atualização da taxa efetiva de juros das operações ativas na base para que elas estejam adequadas à possíveis reestruturações futuras. Para realizar essa atualização estará desenvolvido uma tela no sistema Credimaster (Versão PB):
- Tela Atualização Taxa Efetiva de Juros (Ferramentas -> Programas Especiais -> Atualização Taxa Efetiva de Juros). Conforme detalhes em Taxa Efetiva de Juros.
02. INSTRUÇÔES PARA EXECUÇÂO DE CADA SCRIPT
Esses scripts irão, em suma, realizar ajustes direto na base em registros atuais de configurações para que possam ser trabalhadas no novo padrão. Explicações detalhadas sobre a NECESSIDADE de execução desses scripts estão nos itens a. e b. dessa página.
Pacote de Scripts anexado ao final da página.
2.1. SCRIPT para adição da informação da tela de atualização da taxa efetiva de juros
Nome do arquivo dentro do pacote: 01_IFRS_AtualizacaoTaxaEfetiva
Impacto: A execução desse script realizará a atualização na tabela t400docu para inclusão da tela criada com a finalidade de atualizar a taxa de juros das operações ativas na base.
Instruções: Esse script não necessita de edição, apenas deverá ser executado na base.
Observações: Caso essa alteração já tenham sido realizada previamente à virada, esse script deverá ser ignorado.
2.2. SCRIPT para parametrização do tipo de cálculo dos custos de transação
Nome do arquivo dentro do pacote: 02_IFRS_AtualizaTpCalculo
Impacto: A execução desse script realizará a atualização do tipo de cálculo (linear/proporcional) para os custos de transação de todas as modalidades (T402MODA) na base. O intuito do script é a atualização em massa das modalidades ativas. Essa parametrização pode ser realizada através da tela Modalidade (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções em Custo de Transação.
Instruções: O script deverá ser EDITADO para contemplar a escolha feita pela própria instituição entre as opções LINEAR ("L") ou PROPORCIONAL ("P") para a coluna CL_CST_TRN da tabela T402MODA.
Observações: Caso essa alteração já tenham sido realizada previamente à virada, esse script deverá ser ignorado.
2.3. SCRIPT para configuração da tac como um custo de transação
Nome do arquivo dentro do pacote: 03_IFRS_ConfiguraTac
Impacto: A execução desse script realizará a atualização do parâmetro apropriar TAC (T402MODA), caso não seja. O intuito do script é garantir que a TAC seja tratada como um custo de transação e seja diferida como os demais.
Instruções: Esse script não necessita de edição, apenas deverá ser executado na base.
Observações: Caso essa alteração já tenham sido realizada previamente à virada, esse script deverá ser ignorado.
2.4. SCRIPT para substituição do grupo contábil ATRASO60 para ATVPRB
Nome do arquivo dentro do pacote: 04_IFRS_AtualizaCarteira
Impacto: A execução desse script realizará duas ações:
- A exclusão da grupo contábil "ATRASO60" de todas as carteiras existentes na tabela de Grupo Contábil da Carteira (T402CTGR).
- A inclusão da grupo contábil "ATVPRB" configurada para não apropriação em 90 dias de atraso em todas as carteiras existentes na tabela de Grupo Contábil da Carteira (T402CTGR).
Lembrando: Caso a instituição deseje manter as operações, que serão curadas, ainda em stop accrual, atenção para a execução do script de marcação de ativo problemático (item c.5 dessa página).
Instruções: Esse script não necessita de edição, apenas deverá ser executado na base.
Observações: Caso essa alteração já tenham sido realizada previamente à virada, esse script deverá ser ignorado.
2.5. SCRIPT para marcação das operações entre 60 e 90 dias de atraso
Nome do arquivo dentro do pacote: 05_IFRS_MarcacaoAtvProblematico
Impacto: Em conjunto com o script do item 2.4, esse script realizará a marcação de operações escolhidas pela instituição para serem mantidas em stop accrual (agora qualificadas como ativo problemático). Lembrando: Apenas operações que estiverem entre 60-90 dias de atraso que serão curadas pelo script do item 2.4. Operações com atraso superior a 90 dias, serão automaticamente marcadas.
Instruções: O script deverá ser EDITADO para contemplar as operações escolhidas pela própria instituição.
Observações: Caso essa alteração já tenham sido realizada previamente à virada, esse script deverá ser ignorado.
2.6. SCRIPT para preenchimento da classificação contábil de operações ativas (caso classificação custo amortizado)
Nome do arquivo dentro do pacote: 06_IFRS_AtualizacaoContabil
Impacto: Esse script atualizará todas as operações ativas para a classificação "Custo Amortizado" segundo anexo 40 do SCR. A atualização ocorrerá no campo CD_CLA_ATV da tabela Complemento de Contrato (T402CCTR)
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Observações: Caso essa alteração já tenham sido realizada previamente à virada, esse script deverá ser ignorado.
2.7. SCRIPT para preenchimento do estágio da operação nas operações ativas (caso estágio 01)
Nome do arquivo dentro do pacote: 07_IFRS_AtualizacaoEstagio
Impacto: Esse script atualizará todas as operações ativas para o estágio "01", segundo anexo 41 do SCR, apenas as operações que não estiverem alocadas. A atualização ocorrerá no campo CD_EST da tabela Complemento de Contrato (T402CCTR).
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Observações: Caso essa alteração já tenham sido realizada previamente à virada, esse script deverá ser ignorado.
2.8. SCRIPT para parametrização da classificação e estágio inicial da operação (modalidade legais)
Nome do arquivo dentro do pacote: 08_IFRS_AtualizaModalidadesLegais
Impacto: A execução desse script realizará a atualização de todas as modalidades para deixar previamente selecionado as opções Classificação Contábil Inicial e Estágio da Operação. A atualização ocorrerá na tabela T402MOLG afetando operações incluídas A PARTIR da mudança.
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a.7. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Anexos (Configuração da Carteira)
Tipo: Parametrização Necessária - Realizar Revisão das configurações e Ajustes
Atribuído novos campos nesta tela, como:
- Carteira
- Percentual Adicional
Carteira: Configuração da carteira (C1 a C5), conforme a Resolução BCB nº 352.
- Classificando a Carteira a partir da modalidade da Operação (Anexo 3)
- Classificando a Carteira a partir da modalidade de Garantias (Anexo 12)
- Campo possibilita inclusão e alteração da informação da carteira
Material sobre Classificação da Carteira, disponível na página RT - Rating - Classificação da Carteira (C1 a C5)
% Adicional: Campo referente a provisão adicional, conforme Art. 78, § 6º da Resolução BCB Nº 397, sobre o valor contábil da operação.
- Campo default 0,5% (cinco décimos por cento), onde possibilita alteração deste percentual caso for necessário.
- Esse campo será habilitado para Anexo 3, Domínio (02 - Empréstimos) e Sub (02 - Crédito Pessoal - com consignação em folha de pagamento)
a.8. Módulo Créditos - Configurações de Entrada de Operação - Modalidade Legais
Tipo: Parametrização Opcional.
Parametrização que permite que as novas operações de créditos já sejam classificadas (anexo 40) e alocadas em estágios (anexo 41) ao serem incluídas no sistema. Essa parametrização irá afetar as operações incluídas A PARTIR da mudança. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Modalidade aba "Legais" (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções em Classificação de Ativos e Estágio da Operação
- Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)
Para atualização em massa das modalidades, disponibilizaremos script (ver item 2.8 dessa página). Observação: O script está atualizando a modalidade para que a classificação contábil inicial seja sempre 01 (Custo Amortizado) e Estágio inicial (01), no entanto, caso a instituição deseje classificação e/ou estágio inicial diferentes, deverá realizar a atualização manual em tela ou edição do script enviado.
i. Configurações técnicas antes da virada
i.1. Instalação e configuração dos módulos do Rating na versão Wildfly.
Conforme estabelecido no início do projeto IFRS 9, as alterações envolvidas serão disponibilizadas apenas nas versões recentes do sistema (Wildfly - também intituladas versão 6). Essas versões se encontram disponíveis para homologação desde março de 2024. É de suma importância que as novas versões sejam devidamente configuradas para a utilização das novas funcionalidades.
Atualizar para as versões mais recentes dos produtos abaixo:
Rating VI RT IV xx.xx Rating SB Services BD Rating
Mais detalhes de configuração na página Convergência IFRS 9 - TÉCNICO
i.2. Configuração de servidor Kafka para automações
Implementação de automações através de filas e conectores Kafka, para as funcionalidades abaixo:
- Efetivação automática de lotes de Ativo Problemático, Estágio e Classificação de Ativos
- Arrasto de operações quando houver marcação de Ativo Problemático
- Gravação de eventos de reconhecimento de perdas (segundo anexo 44)
Necessário a instalação de servidor Kafka para a utilização das filas e conectores abaixo:
b. Alterações após a virada
Os procedimentos e configurações abaixo deverão ser executados após a virada, preferencialmente a partir do dia .
b.1. Módulo Rating - Metodologia (Pura / Diferenciada)
Tipo: Parametrização Necessária.
Deverá ser parametrizado a metodologia em que a instituição irá trabalhar entre pura e diferenciada devido às mudanças na forma de calcular a taxa de juros nas operações. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Empresa (Parâmetros > Tabelas Organizacionais). conforme instruções na página Taxa Efetiva de Juros
b.2. Módulo Rating - Ativo Problemático - Ajuste da Carteira Contábil
Tipo: Parametrização Necessária.
Com a saída do ATRASO60 e a entrada do ATVPRB (conforme explicado em Ativo Problemático e Stop Accrual), será necessário a remoção do grupo contábil ATRASO60 das parametrizações e a adição do ATVPRB em todas as carteiras contábeis que estiverem sendo utilizadas. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas:
- Tela Carteiras (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Básicas), conforme instruções na página Ativo Problemático e Stop Accrual
- Serviço de alteração de Carteira (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/carteira)
IMPORTANTE: Ao realizar essas ações, os efeitos serão refletidos somente no próximo fechamento de dia, onde, as operações em atraso de 60 - 90 dias serão automaticamente transferidas para o grupo contábil "NORMAL" (serão curadas), e as operações acima de 90 dias serão transferidas para "ATVPRB" e marcadas como Ativo Problemático. As operações curadas terão seus valores contábeis ajustados conforme o sistema hoje já faz e as operações em LP permanecerão em LP. Caso a instituição deseje manter o stop accrual e classificar essas operações como ativo problemático antes dos 90 dias, poderá manualmente marcar a operação via tela ou utilizar o script que disponibilizaremos (ver item 2.4 dessa página).
Para atualização em massa das carteiras, disponibilizaremos script (ver item 2.4 e 2.5 dessa página).
b.3. Módulo Rating - Atualização da Taxa Efetiva de Juros das Operações Ativas
Tipo: Parametrização Necessária APENAS para instituições que escolherem a opção Pura para Metodologia Diferenciada de Taxa Efetiva de Juros (Ref. MetodDifTJE = 'S': Header CADOC 3040).
Deverá ser realizado a atualização da taxa efetiva de juros das operações ativas na base para que elas estejam adequadas à possíveis reestruturações futuras. Para realizar essa atualização estará desenvolvido uma tela no sistema Credimaster (Versão PB):
- Tela Atualização Taxa Efetiva de Juros (Ferramentas -> Programas Especiais -> Atualização Taxa Efetiva de Juros). Conforme detalhes em Taxa Efetiva de Juros.
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Observações: Conforme instruções do SCR, instituições que escolherem a opção Simplificada para Metodologia de Apuração da Provisão para Perdas Esperadas (Ref. MetodApPE Header CADOC 3040), não precisam informar o estágio da operação no CADOC 3040, portanto, caso seja, basta editar o script para não atualizar o estágio inicial da operação.
2.9. SCRIPT para inclusão dos novos anexos (40, 41, 42 e 44)
Nome do arquivo dentro do pacote: 09_IFRS_InclusaoAnexos
Impacto: A execução desse script realizará a inclusão dos anexos 40, 41, 42 e 44 na tabela de anexos (T402ANEX), seguindo as definições do leiaute do CADOC 3040).
Instruções: Esse script não necessita de edição, apenas deverá ser executado na base.
a. Pacote de Scripts
Os arquivos disponibilizados no anexo abaixo estão divididos em SQLSERVER e ORACLE, favor verificar qual o tipo de base está sendo utilizada.
Arquivo: CREDITO - Pacote de Scripts.7z
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03. CHECKLIST DE CONFIGURAÇÕES
- a.1. Módulo Parâmetros Rating - Roteiro Contábil
- a.2. Módulo Créditos Rating - Anexos SCR
- a.3. Módulo Créditos Rating - Custos de Transação - Modalidade - Tipo de Custo (Linear / Proporcional)
- a.4. Módulo Créditos Rating - Custos de Transação - Modalidade - Inclusão das Despesas Adicionais
- a.5. Módulo Créditos Rating - Custos de Transação - Modalidade Histórico - TAC
- a.6. Módulo Créditos Rating - Classificação Contábil de Operações Ativas
- a.7. Módulo Créditos Rating - Alocação de estágio das Operações Ativas
- a.8. Módulo Créditos Rating - Configurações de Entrada de Operação - Modalidade Legais
- i.1. Instalação e configuração dos módulos do Créditos Rating Versão 6
- i.2. Instalação e configuração do módulo Efetivações de Créditoi.3. Configuração de servidor Kafka para automações
- b.1. Módulo Parâmetros Rating - Metodologia (Pura / Diferenciada)
- b.2. Módulo Créditos Rating - Ativo Problemático - Ajuste da Carteira Contábil
- b.3. Módulo Créditos Rating - Atualização da Taxa Efetiva de Juros das Operações Ativas
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