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Impactos:

Sistema Basileia:

Em Avaliação. Devido a outras demandas legislativas em andamento o prazo final ficou para o final do mêsHomologação Final

Previsão de Liberação de desenvolvimento: ATÉ 20/03Previsão: 29/01/2025 

Escopo de Desenvolvimento:

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876 RWAOPAD - REGRA TRANSITÓRIA 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao RWAOPAD. Valor positivo. (1/F) * (SALDO(875.01) * SALDO(876.02)).
Conta Analítica - receber valor externo (ver considerações finais)tipo Fórmula

876.02 INDICADOR DE NEGÓCIOS PONDERADO - BIC - REGRA TRANSITÓRIA (NR1)TRANSITÓRIA 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao indicador de negócios ponderado - BIC. Valor positivo.
12% * SALDO(876.03) + 3% * MAX(0; SALDO(876.03) - 5000000000) + 3% * MAX(0; SALDO(876.03) -
150000000000).
Conta Analítica - receber valor externo (ver considerações finais)Conta tipo Fórmula

876.03 INDICADOR DE NEGÓCIOS - REGRA TRANSITÓRIA (NR1)TRANSITÓRIA 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao indicador de negócios ponderado - BIC. Valor positivo.
SALDO(876.20) + SALDO(876.30) + SALDO(876.40) + SALDO(876.50).

Conta Analítica - receber valor externo (ver considerações finais)tipo Fórmula

876.10 RWAOPAD COM MENOS DE 3 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao RWAOPAD com menos de 3 semestres encerrados.
Valor positivo. 10% * (SALDO(700) + SALDO(770)).BN: art. 20, inc. I da Res. BCB 356/23

Conta tipo Fórmula

876.20 BI COM 3 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao BI com 3 semestres encerrados. Valor positivo.
SALDO(876.20.10) + SALDO(876.20.20) + SALDO(876.20.30) + SALDO(875.05.10) + SALDO(875.40.10) +
SALDO(876.65.10).
BN: art
Conta tipo Fórmula

876.20, inc. II da Res. BCB 356/23.10 ILDC COM 3 SEMESTRES ENCERRADOS876.20.10 ILDC COM 3 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao ILDC com 3 semestres encerrados. Valor positivo.
MIN(ABS(SALDO(875.15.10) + SALDO(875.20.10)); 2,25% * SALDO(875.25.10)) + SALDO(875.30.10).
BN: art. 20, inc. II da Res. BCB 356/23 Conta tipo Fórmula

876.20.20 SC COM 3 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao SC com 3 semestres encerrados. Valor positivo.
MAX(SALDO(875.55.10); ABS(875.60.10)) + MAX(SALDO(875.45.10); ABS(875.50.10)).BN: art. 20, inc. II da Res. BCB 356/23

Conta tipo Fórmula

876.20.30 FC COM 3 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao FC com 3 semestres encerrados. Valor positivo.
ABS(SALDO(875.70.10)) + ABS(SALDO(875.75.10)).
BN: art. 20, inc. II da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.30 BI COM 4 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao BI com 4 semestres encerrados. Valor positivo.
SALDO(876.30.10) + SALDO(876.30.20) + SALDO(876.30.30) + SALDO(875.05.10) + SALDO(875.40.10) +
SALDO(876.65.10).
BN: art. 20, inc. III da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.30.10 ILDC COM 4 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao ILDC com 4 semestres encerrados. Valor positivo.
MIN( MED( ABS( 2 * SALDO(875.15.10.10) + 2 * SALDO(875.20.10.10) ); ABS( 2 * SALDO(875.15.10.20) + 2 *
SALDO(875.20.10.20) ); ABS( 2 * SALDO(875.15.20.10) + 2 * SALDO(875.20.20.10) ) ); 2 * 2,25% * MED(
SALDO(875.25.10.10); SALDO(875.25.10.20); SALDO( 875.25.20.10) ) ) + 2 * MED( SALDO(875.30.10.10);
SALDO(875.30.10.20); SALDO(875.30.20.10) )
BN: art. 20, inc. III da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.30876.30.20 SC COM 4 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao SC com 4 semestres encerrados. Valor positivo.
MAX( MED( 2 * SALDO(875.45.10.10); 2 * SALDO(875.45.10.20); 2 * SALDO(875.45.20.10) ); MED( 2 * ABS(
SALDO(875.50.10.10) ); 2 * ABS( SALDO(875.50.10.20) ); 2 * ABS( SALDO(875.50.20.10) ) ) ) + MAX( MED( 2 *
SALDO(875.55.10.10); 2 * SALDO( 875.55.10.20); 2 * SALDO(875.55.20.10) ); MED( 2 * ABS( SALDO(875.60.10.10)
); 2 * ABS( SALDO(875.60.10.20) ); 2 * ABS( SALDO(875.60.20.10) ) ) )BN: art. 20, inc. III da Res. BCB 356/23

Conta tipo Fórmula

876.30.30 FC COM 4 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao FC com 4 semestres encerrados. Valor positivo.
MED(2 * ABS(875.70.10.10); 2 * ABS(875.70.10.20); 2 * ABS(875.70.20.10)) + MED(2 * ABS(875.75.10.10); 2 *
ABS(875.75.10.20); 2 * ABS(875.75.20.10)).
BN: art. 20, inc. III da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.40 BI COM 5 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao BI com 5 semestres encerrados. Valor positivo.
SALDO(876.40.10) + SALDO(876.40.20) + SALDO(876.40.30) + SALDO(875.05.10) + SALDO(875.40.10) +
SALDO(876.65.10).
BN: art. 20, inc. IV da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.40.10 ILDC COM 5 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao ILDC com 5 semestres encerrados. Valor positivo.
MIN(MED(SALDO(875.10.10); SALDO(875.10.20)); 2,25% * MED(SALDO( 875.25.10); SALDO(875.25.20))) +
MED(SALDO(875.30.10); SALDO(875.30.20)).
BN: art. 20, inc. IV da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.40.20 SC COM 5 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao SC com 5 semestres encerrados. Valor positivo.
MAX(MED(SALDO(875.45.10); SALDO(875.45.20)); MED(ABS(SALDO(875.50.10)); ABS(SALDO(875.50.20)))) +
MAX(MED(SALDO(875.55.10); SALDO(875.55.20)); MED(ABS(SALDO( 875.60.10)); ABS(SALDO(875.60.20))))
BN: art. 20, inc. IV da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.876.40.30 FC COM 5 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao FC com 5 semestres encerrados. Valor positivo.
MED(ABS(SALDO(875.70.10)); ABS(SALDO(875.70.20))) + MED(ABS(SALDO(875.75.10)); ABS(SALDO(875.75.20))).
BN: art. 20, inc. IV da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.50 BI COM 6 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao BI com 6 semestres encerrados. Valor positivo.
SALDO(876.50.10) + SALDO(876.50.20) + SALDO(876.50.30) + SALDO(875.05.10) + SALDO(875.40.10) +
SALDO(876.65.10).

Conta tipo Fórmula

876.50.10 ILDC COM 6 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao ILDC com 5 semestres encerrados. Valor positivo.
MIN(MED(SALDO(875.10.10); (2/3) * ABS(SALDO(875.15.20) + SALDO( 875.15.30.10) + SALDO(875.20.20) +
SALDO(875.20.30.10))); 2,25% * MED(SALDO(875.25.10); (SALDO(875.25.20.10) + SALDO(875.25.20.20) +
SALDO(875.25.30.10))/3)) + MED(SALDO( 875.30.10); (2/3) * (SALDO(875.30.20) + SALDO(875.30.30.10)))
BN: art. 20, inc. V da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.50.20 SC COM 6 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao SC com 5 semestres encerrados. Valor positivo.
MAX(MED(SALDO(875.45.10); (2/3) * (SALDO(875.45.20) + SALDO(875.45.30.10))); MED(ABS(SALDO(875.50.10));
(2/3) * (ABS( - SALDO(875.50.20) + ABS(SALDO( 875.50.30.10)))))) + MAX(MED(SALDO(875.55.10); (2/3) *
(SALDO(875.55.20) + SALDO( 875.55.30.10))); MED(ABS(SALDO(875.60.10))); (2/3) * (ABS( - SALDO(875.60.20) +
ABS(SALDO(875.60.30.10))))).
BN: art. 20, inc. V da Res. BCB 356/23Conta tipo Fórmula

876.50.30 FC COM 6 SEMESTRES ENCERRADOS (NR1)ENCERRADOS 
Valor, relativamente a regra transitória, correspondente ao FC com 5 semestres encerrados. Valor positivo.
MED(ABS(SALDO(875.70.10)); (2/3) * (ABS(SALDO(875.70.20) + ABS(SALDO( 875.70.30.10))))) +
MED(ABS(SALDO(875.75.10)); (2/3) * (ABS(SALDO(875.75.20)) + ABS(SALDO(875.75.30.10)))).
BN: art. 20, inc. V da Res. BCB 356/23 Conta tipo Fórmula

Ajustes RWAOPAD - Considerações e Regras (Checklist)Escopo de Trabalho

a. Script para Criação de Todas as Contas (875 e 876)

b. Script para a Criação das Fórmulas Automáticas

c. Desenvolvimento de Rotina para as fórmulas que existem dependências (Valor Máximo, Média, etc)

da. Criação de detalhamento contábil (COSIF) para o RWAOPAD

be. Valor da metodologia antiga vai na conta 870.10 (nova conta) - A Rotina atual de Risco Operacional não será modificada.

f. Consideração da Rotina para Competência Janeiro e Fevereiro:  Na c. Na data-base de janeiro as contas do grupo 870 continuam no modelo antigo (grupo 871) conforme a tela e configuração anterior.

dg. Na data base de fevereiro as contas do grupo 871, 872 e 873 devem ser desativadas

e. Na data base de janeiro as contas do grupo 875 e 876 devem ser criadas

f. O grupo de contas 875 é para cadastro da nova metodologia de Risco Operacional.

e. Respeitar a Regra de Transição (conforme consta no documento item 6)

h. Criar configuração para usar ou não regra de transição para a conta 870. Observação: para a regra de transição vai valer o último valor para risco operacional cadastrado em configurações, com acréscimo dos percentuais.

i. Implementar f. Respeitar a Regra para compor o valor da conta 870, conforme a regra de transição (conforme consta no documento item 7)

gj. Respeitar Implementar a Regra da conta 870.10 (conforme consta no documento item 8)

l. Implementar uma configuração para configurar as novas contas do Risco operacional → Utilizar a rotina de configuração contábil existente em configurações do módulo, criando a opção para Tipo de Registro = Risco Operacional. Gravar estas informações na IMPO para depois fazer o de-para na geração do DLO e o batimento dos detalhamentos COSIF. Observação: Neste momento não deverá ter configuração contábil externa. Utilizar as contas do 4010 importado. Somente será possível fazer esta configuração para as contas analíticas do Risco Operacional.

k. Fazer a documentação para esta funcionalidade para que o cliente consiga utilizar a rotina

l. Faze uma configuração para indicar o mês/ano de cada semestre do Risco Operacional. Esta configuração será utilizada para as contas que são por semestres.

Por exemplo:

Data Produção/Homologação:

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