Atualizado em: 28/11/2024 

Detalhamento:

Esta página tem por objetivo atualização dos avanços no Rating relacionados ao IFRS9, com a criação nova tela Sistema.

Menu>> IFRS9 Parametrização

Image Added

Menu>> IFRS9 Parametrização Menu IFRS9>> Parametrizações >> Sistema

Image RemovedImage Added

Para IFRS9 foram disponibilizadas novas informações nesta tela Sistema, conforme abaixo:CNPJ Básico da empresa: 

Valor Limite do Cliente para Agrupamento: É importante manter este campo com o valor de 200,00. Caso o 3040 a ser gerado não seja enviado ao BACEN, ele deverá ser preenchido com 0,00.

Tipo de Declaração: Informação quando for Campo responsável pela Informação sobre o tipo de declaração ( S – Simplificada ou C – Completa)

Validação Estágio: 

Permite Ajuste Estágio:

S- Simpificada: Metodologia Simplificada .pdf

 Contabilização Valores Por Estágio:  Configuração da contabilização do estágio no Rating. Permitir "S" somente quando o tipo de declaração for "Completa".

Contábil Externo:  Se o cliente não utilizar o 3040 para contabilizar as provisões o sistema não irá gerar os dados de contabilização

Tempo Execução Job: Troca de Estágio 1 para 2:Campo tem objetivo de gravar o identificador cron que será utilizado na execução do job. 

Indicador do Ativo Problemático: Configuração para definição geral se é permitido alterar indicador de ativo problemático para instrumentos com menos de 90 dias de atraso via recálculo.

Característica Especial: Configuração para alterar o Anexo 8, quando operação em ativo problemático.

Considerar Provisão:  Troca de Estágio 2 para 1:Configuração de perda esperada no recálculo prioritariamente sobre demais configurações.  No padrão esse campo será igual "S", no caso de quem não for enviar altera para ‘N’.

Gerar Tag IPOC 3040_XML:  Configuração global do Rating para gerar o IPOC no 3040 (XML) ou não.

• Se a configuração estiver como 'S', o IPOC deve ser gerado como é feito atualmente.
• Se a configuração estiver como 'N', não será gerado o IPOC no 3040 (XML).

Calcular Provisão para Natureza Operação - Anexo 2:  Gerar 3040 para natureza de operação.

Usa Kafka:  Configuração se utiliza ou não serviço Kafka

Registro do IPOC:  Campo informativo de qual deve ser a regra utilizada para geração do IPOC.

Metodologia Diferenciada TJE: Campo possibilita a parametrização de metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva. Informação não é obrigatória, quando não selecionada indicará que não deverá haver metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva.

Carteira Contábil: Campo não é obrigatório, informação referente a carteira contábil ativa, diferente de "FI" cadastrada. O sistema entende que deve contabilizar naquela carteira, mas se houver mais de uma, neste caso será necessário informar a carteira neste campo, senão, ao gerar processo de contabilização do Rating será apresentado mensagem de erro, conforme exemplo abaixo.:

Image Added

Classificação Carteira Garantias: Este parâmetro tem como função indicar qual o critério deverá ser usado para classificação das carteiras, caso haja mais de um carteira de garantia, se o parâmetro escolhido for M, e exista uma garantia com classificação C2 e outra C4, usará a C2. Caso o parâmetro for P, neste mesmo cenário, usará a pior no caso C4.

Parâmetros Provisão: Usado para configuração nos Parâmetros de Provisão, possibilitando configurar, C - Carteira Contrátil, M- Modalidade da Operação ou S -Modalidade SCR.

Cálculo Provisão:  Campo possui dois valores possíveis, sendo: Arredondar e Truncar. Na primeira opção o sistema irá realizar o arredondamento para o valor mais próxima. Já a opção truncar, irá manter apenas o número inteiro.