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26/06/2013Manual Resolução 3490

Sumário



1. Diagrama de Contexto
2. Introdução
3. Funcionalidade
4. Navegação no Sistema
5. Configuração
5.1. Empresa
5.2. Interface
5.3. Vértices
5.4. Constantes
5.5. Vértices X Circulares
5.6. Estrutura Termo X Modalidade X Cenário
5.7. Parâmetro Cenários
5.8. Patrimônio de Referência
5.9. POPR
5.10. Mapeamento PEPR
5.11. Contas DLO
5.12. Fator de Ponderação
5.13. Regras FPR X Modalidade
6. Produtos
6.1. Circular
6.2. Produtos
6.3. Modalidade
6.4. Estrutura Termo
6.5. Map. Modalidade X Modalidade Origem
6.6. Circular X Fator de Risco
7. Rotinas
7.1. Variáveis Diários
7.2. Volatidade Padrão
7.3. Estrutura Termo/Vértices
7.4. Var Estressado
8. Importação
8.1. Importação
8.2. Manutenção
8.3. Rotinas Especiais
8.4. Limpeza
8.5. Importação Planilha
9. Processamento
9.1. Processamento
9.2. Ajuste Processamento
9.3. Valores 2972
9.4. Processar Cenário de Estresse
10. Geração
10.1. Geração DRM
10.2. 2011
10.3. DLO
11. DLR
11.1. DRL
11.2. DRL Mapa
11.3. DRL – Informações Detalhadas – Compromisso
11.4. DRL Informações Detalhes – Cenários
11.5. DRL Informações Detalhadas – Plano Contingência
11.6. DRL Informações Detalhadas - Concentração
12. Relatório
12.1. Execução de Rotinas
12.2. Definição de Rotinas
12.3. Visualização Relatório
12.4. Visualização Outros Arquivos

  1. Diagrama de Contexto



Figura 1 – Diagrama de Contexto

  1. Introdução


  1. Funcionalidade


Resolução 34901: Dispõe sobre a apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE).
Escopo
A solução, em desenvolvimento, pela TotalBanco, compreende um processo único para o atendimento às diversas circulares abrangidas pela Resolução 3490, bem como a geração de informações necessárias ao atendimento de inúmeras ramificações, evidenciadas por mais de uma dezena de circulares e resoluções relacionadas, como ilustração, na Tabela I - Normativas atendidas pela solução, é apresentado o conjunto de normas legais atendidas, total ou parcialmente, pela nova solução legal da TotalBanco.
1 Art. 1º - As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção das sociedades de crédito ao micro empreendedor e das instituições mencionadas no art. 1° da Resolução nº 2.772, de 30 de agosto de 2000, devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, compatível com os riscos de suas atividades.
Art. 2º - O valor do PR deve ser superior ao valor do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), que deve ser calculado considerando, no mínimo, a soma das seguintes parcelas: ver, neste documento, seção "características da solução", item g.
CARACTERÍSTICAS

  1. Possui uma base de dados permanente, de forma a atender aos requisitos do período de retenção das informações.
  2. Recebe interfaces de outros sistemas, conforme layouts fornecidos pela TotalBanco e disponibilizados a que for utilizar a solução da TotalBanco, gerando uma base consolidada.
  3. Gera relatório de conferência das operações de entrada possibilitando a conferência do cálculo, para cada circular, individualmente, conforme suporte solicitado pelo Bacen.
  4. Permite ajustes manuais de informações recebidas dos legados diretamente na base do sistema.
  5. Os sistemas legados da TotalBanco, estão sendo adequados, através de parametrizações para permitir classificar as operações de acordo com as exigências da circular 3360, bem como, a geração das interfaces necessárias para alimentar a base de dados da circular 3490.
  6. Recuperação automática dos dados da base da Circular 2972/3046 da TotalBanco, necessários na fase de transição, ou seja, nos primeiros 60 dias úteis em que vigorarão as novas normas, no lugar das revogadas Circulares 2972 e 3046.
  7. Cálculo do PRE (Patrimônio de Referência Exigido), conforme consta na Res.3490 do BACEN, contemplando às parcelas:
  • PEPR = parcela referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação de risco a elas atribuído;
  • PCAM = parcela referente ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial;
  • PJUR = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação de taxas de juros e classificadas na carteira de negociação:
  • _ PJUR1 - risco de operações com taxas de juros pré-fixadas, atendendo à Circular 3361;
  • _ PJUR2 - risco de operações com taxa de juros de cupons em moeda estrangeira, atendendo à Circular 3362;
  • _ PJUR3 - risco de operações com taxa de juros com base em índices de preços, atendendo à Circular 3363;
  • _ PJUR4 - risco de operações com taxa de juros com base em índices de taxas de juros, atendendo à Circular 3364.
  • PCOM = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de mercadorias (commodities);
  • PACS = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de ações e classificadas na carteira de negociação;
  1. Cálculo do valor de mercado das exposições aos riscos PJUR1, PJUR2, PJUR3 e PJUR4 (os valores das exposições marcados a mercado para o cálculo das parcelas PCOM e PACS devem ser fornecidos pelo legado), em conformidade com as regras estabelecidas pelo BACEN.
  2. Cálculo, em cenários de estresse, dos indicadores de risco de mercado (PJUR1, PJUR2, PJUR3 e PJUR4), em um número indeterminado de cenários, provendo informações vitais para o processo de gestão do risco de mercado a ser definido pelo cliente, conforme prevê a Res.3464 (o processo de gestão do risco de mercado, em si, ou seja, os procedimentos internos a serem adotados pela instituição para gerir o risco, levando em conta cada um dos cenários de estresse simulados, NÃO É CONTEMPLADO POR ESTA SOLUÇÃO).
  3. Entrada e manutenção de dados manual, permitindo o ajuste de determinadas exposições, bem como a inclusão de operações não fornecidas em interfaces geradas em eventuais legados não integrados.
  4. Geração automática do Demonstrativo de Risco de Mercado (DRM), na forma dos documentos 2040, 2050 e 2060, conforme a codificação do Catálogo de Documento (CADOC), atendendo as Cartas Circulares 3312 e 3381.
  5. Geração do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO), na forma dos documentos 2041 e 2051, atendendo a Carta Circular 3368.
  6. Geração do Demonstrativo do Risco de Liquidez (DRL), na forma dos documentos 2140 e 2150, atendendo a Carta Circular 3393.
  7. Geração automática do documento 2011, a partir das informações utilizadas no cálculo do risco PCAM, incluindo o cálculo das exposições marcadas a mercado, para atender ao artigo 1º da circular 3378. As informações serão geradas conforme estipulado nas circulares 3361, 3362, 3363, 3364 e 3367, e carta circular 3304.
  8. Integração garantida e sem ônus adicional ao cliente, no que diz respeito às interfaces geradas no legado, exclusivamente, com os sistemas fornecidos pela TotalBanco. Para os legados de outros fornecedores, é possível solicitar o desenvolvimento de interfaces específicas, conforme estabelecem as notas técnicas contidas na parte final deste documento.


Tabela I: Normativas atendidas pela solução

Normativa

Descrição

Atinge

Normas diretamente relacionadas

Início da vigência operacional

Natureza do Processo

Atendida pelo sistema

Res.3464

Dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento do risco de mercado.

IFs


I.31/12/2007
II.31/03/2008
III.30/06/2008

Gestão

Calculo dos cenários *

Res. 3380

Dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento do risco operacional.

IFs

Cartas circulares 3315 e 3316, Circ. 3383

I.31/12/2006
II.30/06/2007
III.31/12/2007

Gestão

**

Res. 3490

Dispõe sobre a apuração do Patrimônio de Referência Exigido

IFs

Circulares
3360,3361,
3362,3363,
3364,3366,
3367,,3368

01/07/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3365

Dispõe sobre a mensuração de risco de taxas de juros das operações não classificadas na carteira de negociação.

IFs

Circ.3365

01/07/2008

Sistêmico
(Cálculo
Não definido
pelo BC)

Sim

Circ.3360

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições ponderadas por fator de risco (PEPR), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.

IFs

Res.3490

01/07/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3361

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real (PJUR[1]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.

IFs

Res.3490,
CADOC 2011

01/07/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3362

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de moedas estrangeiras (PJUR[2]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.

IFs

Res.3490

01/07/2008

Sistêmico

Sim

Normativa

Descrição

Atinge

Normas diretamente relacionadas

Início da vigência operacional

Natureza do Processo

Atendida pelo sistema

Circ.3363

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de índices de preços (PJUR[3]), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.

IFs

Res.3490

01/07/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3366

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente ao risco das exposições sujeitas à variação do preço de ações (PACS), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.

IFs

Res.3490

01/07/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3367

Consolida os procedimentos para o cálculo e a elaboração das informações relativas ao acompanhamento e ao controle da exposição em ouro, em moedas strangeiras e em ativos e passivos sujeitos à variação cambial, em bases consolidadas.

IFs

Res.3490,
Circ.3304,
CADOC 2011

11/04/2008
01/07/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3368

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente às exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias (commodities) (PCOM), de que trata a Resolução nº 3.490, de 2007.

IFs

Res.3490

01/07/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3378

Dispõe sobre a remessa de informações diárias relativas à apuração de que tratam as Circulares nºs 2.972, de 2000, e 3.367, de 2007.

Bancos

Circ.2972,
Res.3367,
Circ.3304

11/04/2008

Legal

Sim

Normativa

Descrição

Atinge

Normas diretamente relacionadas

Início da vigência operacional

Natureza do Processo

Atendida pelo sistema

Circ.3304

Estabelece procedimentos para a remessa das informações diárias de que tratam as Circulares 2.972, de 2000, 3.367, de 2007, e 3.378, de 2008.

Bancos

Circ.2972,
Res.3367,
CADOC 2011

11/04/2008

Sistêmico

Sim

Circ.3381

Estabelece procedimentos para a remessa de informações relativas as exposições a risco de mercado e a apuração das respectivas parcelas de
Patrimônio de referência Exigido (PRE), de que tratam as Resoluções nºs 3.464 e 3.490, ambas de 2007.

IFs***

Res.3464,
3490 e
Circ.3381

Setembro/
2008

Sistêmico

Sim

Circ.3312

Dispõe sobre os procedimentos para a remessa das informações relativas às exposições de que trata a Circular nº 3.381, de 2008.

IFs***

Circ.3381,
Circ.2972

Setembro/
2008

Sistêmico

Sim

Circ.3393

Dispõe sobre o controle do risco de liquidez de que trata a Resolução nº 2.804, de 2000, e estabelece procedimentos para remessa de informações.

Bancos

Circ.2804,
Circ.3393

Outubro/2008

Legal

Sim


  1. Navegação no Sistema


Para acessar Módulo Resolução 3490, selecionar o ícone abaixo.

Figura 2 – Módulo Resolução 3490
Segue abaixo a tela de Abrangência de Acesso, onde deverá ser selecionada a empresa e a carteira.

Figura 3 – Abrangência de Acesso
Empresa – Empresa titular de operações cadastradas no sistema, cujas operações queremos incluir ou movimentar.
Unidade – Não utilizada.
Carteira – O sistema administra os bens de diversas carteiras, tais como arrendamento, imobilizado de uso, bens vinculados a operações de crédito, bens não de uso, despesas diferidas, etc., dependendo do que for permitido na instalação do sistema.
Tela Padrão

Figura 4 – Tela Principal
Pastas - Os botões laterais da tela (pasta) identificam um tipo de processo executado pelo sistema e constituído de diversos procedimentos, relativos ao assunto identificado pela pasta.
Pastas Genéricas:
Abrangência - Muda o escopo de acesso aos dados, normalmente, empresa, unidade ou carteira.
Figura 5
Sair - Encerrar a sessão no sistema.
Figura 6
Tabulador, Orelha, Guia ou Tab Page:

  • Cada um dos diversos itens ou etapas na execução do processo;
  • Cada tabulador compõe-se de diversos procedimentos (transações), definidos nos botões, no rodapé da tela.


Botões no Rodapé – Funções:

Figura 7 – Botões
Buscar - Dá acesso a um filtro de seleção, para restringir o volume de dados a ser visualizado, a um conjunto desejado.
Inserir - Abre a transação para inclusão de novos itens ou movimentações.
Alterar - Permite modificar dados anteriormente inseridos.
Excluir - Eliminam logicamente, dados anteriormente incluídos, torna os mesmos indisponíveis.
Salvar - Incluir ou gravar um item novo ou alterado no cadastro ou movimento.
Abandonar - Ignora toda a movimentação ou alteração efetuada na tela.
Fechar - Encerra a transação e se for o caso salva, o conteúdo da tela solicitando confirmação.
FUNÇÕES ESPECIAIS EM TELAS
Figura 8 Campos da Tela - Indica que o dado poderá ser selecionado de uma base externa, ou digitado.
Figura 9 Indica que a opção está ativada no sistema.
Figura 10 O "visto vermelho" indica que o dado do campo poderá ser alterado na inclusão da operação, sobrepondo-se ao dado parametrizado na configuração relativa ao item.
Indica que os parâmetros associados à sigla utilizada no campo serão mostrados ao acionarmos o botão, representa figura 10 uma configuração ou outro registro, cujos dados são necessários à transação.
Letras azuis - Indica que o conteúdo do campo poderá ser selecionado, ao clicarmos duas vezes no espaço do dado, a partir de uma tabela a ser apresentada pelo sistema.
Letras Vinho - Indicam dados referenciados no processo, apresentados para informação e verificação visual, associados ao tipo de transação efetuada, por configuração ou parametrização associada ao produto em outra transação.
PICK LIST (AZUL)
SELEÇÃO DE DADOS- ORDENAÇÃO DOS ITENS DE SELEÇÃO
O objeto de seleção do PICK LIST, campo em azul, permite que se ordenem os dados apresentados para seleção, em ordem crescente ou decrescente de qualquer campo de dados apresentados na relação de itens da janela SELEÇÃO. Ao clicar uma vez no campo do nome do dado o sistema ordena a relação dos dados em ordem crescente do campo clicado e, ao clicar duas vezes no nome do campo de seleção dos dados, a relação será ordenada em ordem decrescente do dado cujo nome do campo foi clicado.
BARRA DE TAREFAS
Identificação Sistemas - Relação de Sistemas TotalBanco, disponíveis, para ativar, basta focar e acionar o sistema desejado.
Ferramentas - Contém um conjunto de pastas de funções genéricas a todos os sistemas.

Figura 11 – Menu Ferramentas
Configuração - Definição da política operacional da instituição, nos negócios/serviços administrados em cada sistema.
Consultar - Acesso a visualização de informações, de forma seletiva, da Base de Dados.
Relatórios - Acesso aos processos de administração de relatórios e definição de rotinas, bem como, a visualização de arquivos e relatórios em tela, a partir de arquivos em disco

Processamento - Rotina de encerramento diário, para recebimento de novos lançamentos e para o processamento "Batch" na retaguarda.
<Outros> - Funções especiais de acesso a informações externas.
EXPORTAÇÃO DE DADOS EM ARQUIVOS
Exportar um arquivo de dados do banco, contendo os dados apresentados na tela.

Figura 12
Salvar Como - Gera o arquivo para o aplicativo "OFFICE" selecionado.
OPÇÕES PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO
Figura 13 Ordenar - Reclassifica os registros do assunto da tela, pela ordem de dados desejada, para listar o conteúdo, em tela ou impressão em papel.
Figura 14 Localizar - Filtro de seleção dos registros, para limitação do assunto a um conjunto de registros que queremos utilizar.
Figura 15 Criar Relatório - Definir/gerar um relatório, em tela ou impresso, com a ordenação, seleção de registros e conteúdo, conforme parametrizado.
Ajuda:

Figura 16 – Menu Ajuda
Segue o padrão do HELP do WINDOWS.
Conteúdo - Acessa o índice pela visualização alfabética dos assuntos.
Contexto - Explicação sobre a tela.
Índice - Acesso pelo índice alfabético remissivo por assunto.
Sobre a aplicação - Direitos autorais.
Última Movimentação "Carimbo" - Objeto do TotalBanco que apresenta o último usuário, data, hora e situação, na última movimentação efetuada nos dados apresentados na tela, grava em cada lançamento no banco de dados.

Figura 17 – Situação da Informação
Informações da Versão - Apresenta informações sobre os Arquivos Executáveis, a Versão do Sistema e as Versões dos Bancos de Dados.

Figura 18 – Informação da Versão

  1. Configuração


Tela de cadastro das configurações da empresa, contato com o Bacen e acesso ao PSTAW10. Clicar no botão buscar para ativar a tela de seleção. Na tela de seleção de empresa (conforme figura abaixo) clicar no botão buscar, que aparecerá todas as empresas cadastradas na Resolução 3490.

Figura 19 – Configurações

    1. Empresa





Figura 20 – Empresa
Empresa – Campo para selecionar uma empresa cadastrada anteriormente na Resolução 3490, através de digitação do código da empresa ou com um clique no campo que ativará um filtro de busca.
Empresa Consolidadora – Demonstra o código da empresa consolidadora. Permite alteração do código.
Início do Processamento – Data de abertura do primeiro processamento da empresa cadastrada. Esta data não pode ser alterada, pois vem ser a data que passou a vigorar a Resolução 3490 (01/07/2008).
Processamento – Data do último processamento efetivado da empresa cadastrada, a alteração desta data é manual.
Razão Social – Nome da Empresa.
Cenário Padrão – Campo onde é definido o cenário padrão para o cálculo diário efetivo do PRE. Também é possível selecionar cenários de simulações.
Tipo de Empresa – Representa o tipo da empresa cadastrada e permite alteração.


Geração arquivos
Caminho do DRM – Campo onde se configura a pasta onde irá gerar o documento DRM (2040, 2050 e 2060), neste caminho existe as subpastas: 2011, DLO e DRL.
Tipo do DLO
Geração DRM
Geração 2040 – O documento 2040 destina-se à forma de apresentação das informações relativas às exposições de: "Ativos, Passivos e Derivativos - IF individual"; e "Ativos, Passivos e Derivativos – Aplicações Financeiras em Fundos (composições conhecidas) ", de uma instituição financeira individual quando esta não pertencer a um conglomerado financeiro.
Geração 2050 – O documento 2050 destina-se à forma de apresentação das informações relativas às exposições de: "Ativos, Passivos e Derivativos – Conglomerados Financeiros", e Ativos, Passivos e "Derivativos – Aplicações Financeiras em Fundos (composições conhecidas) ", de um conglomerado financeiro.
Geração 2060 – O do documento 2060 ("Ativos, Passivos e Derivativos – Empresas do Consolidado na Forma Res. 2.723/00") destina-se à forma de apresentação das informações relativas às exposições das empresas que compõem o consolidado econômico-financeiro, por atividade, de acordo com as Tabelas 016 e 017, devendo ser consideradas todas as operações, inclusive aquelas realizadas entre as empresas do consolidado.

Dados de Identificação
CNPJ da Instituição – Número do cadastro nacional de pessoa jurídica.
Nome do Contato – Nome do contato na Instituição Financeira em que se reportará ao Banco Central quando necessário.
DDD – Prefixo do telefone de contato da Instituição Financeira.
Fone – Número do telefone de contato da Instituição Financeira.
E-mail -
Calcula PCAM (valor total da carteira igual ou inferior a 0,05 do PR(Patrimônio Referência) -
Diretório de Importação Rotinas Especiais – Campo onde se configura o diretório que se encontra salvo as taxas das estruturas termos para ser importado.
Botão Buscar

Figura 21 – Filtro de Dados

    1. Interface


Esta tela permite criar novas interfaces ou selecionar interfaces já cadastradas no sistema. Define o tipo da interface a ser utilizada (Importação/ Exportação).

Figura 22 – Interface
Empresa – Código e nome da empresa em que a interface irá importar ou exportar os dados.
Interface
Sigla – Código da interface definido pelo usuário a ser utilizado.
Data Inicial – Data inicial da geração da interface.
Descrição – Nome da interface a ser utilizada pelo usuário.
Data Encerramento – Data final da geração da interface.
Tipo de Interface – Campo onde é selecionado o tipo da interface a ser utilizada Importação / Exportação).

Diretório – O usuário define o diretório em que a interface será gravada.
Último Processamento – Data do último processamento efetivado.

    1. Vértices


Esta tela serve para mostrar os prazos de vértices a serem utilizados nos cálculos do Pjur1, Pjur2, Pjur3 e Pjur4 referentes às circulares 3361 a 3364.

Figura 23 – Vertices
Prazos de Vértices – Prazos de dias úteis para determinado vértice.

    1. Constantes


Esta tela permite ao usuário determinar e alterar os coeficientes e fatores para utilização em determinado cenário e replicar para demais empresas.

Figura 24 – Constantes
Empresa – Código e nome da empresa a ser utilizada (traz automático de acordo com a escolha da abrangência).
Cenário – Sigla e nome do cenário utilizado (traz automático de acordo com a escolha da abrangência).
Coeficiente D – Corresponde ao Número de dias úteis considerados necessários para a liquidação da posição. DEVE TER Valor Fixo 10, Determinado pelo Banco Central, Conforme Circular 3361.
Coeficiente VaR – DEVE TER O VALOR FIXO 2,33. Coeficiente utilizado para o cálculo do VaR Padrão, conforme determinado na Circular 3361.
Fator F da 3360 – Fator a ser multiplicado pela soma total de produtos multiplicados pelos respectivos fatores de ponderação. Fator pode ser de 0,11 (onze centésimos) (Circ. 3360 Art. 1º) conforme resolução 3360, ou de 0,15 (quinze centésimos) (Circ. 3360 Art
1º § 4º) para cooperativas de crédito. No caso de utilização da faculdade prevista no art.
2º, § 4º, da Resolução nº 3.490, as cooperativas singulares de crédito ali referidas devem adicionar 0,02 (dois centésimos) ao fator (Circ. 3360 Art 1º § 5º).
Fator FII da 3389 – Fator aplicável ao montante do menor dos excessos das exposições compradas ou vendidas (Exp2), definido no § 3°; da circular 3.389. - H = 0,70 (setenta centésimos).
Fator FIII da 3368 – Fator aplicável ao somatório das exposições líquidas de mercadorias, igual a 0,15 (quinze centésimos) (Circ. 3368 Art. 1º).
Fator FIV da 3368 – Fator aplicável ao somatório das exposições brutas de mercadorias, igual a 0,03 (três centésimos) (Circ. 3368 Art. 1º).
Fator FV da 3366 – Fator de risco geral, aplicável ao valor absoluto do somatório das exposições líquidas em ações, igual a 0,08 (oito centésimos) (Circ. 3366 Art. 1º).
Fator G da 3389 – fator aplicável ao montante das posições opostas em ouro, em moeda estrangeira e em ativos e passivos sujeitos à variação cambial, no Brasil e no exterior, definido no § 3º; da circular 3389 igual a 1,00 (um inteiro).
Fator H da 3389 – fator aplicável ao montante do menor dos excessos das exposições compradas ou vendidas (Exp2), definido no § 3°; da circular 3.389. igual a 0,70 (setenta centésimos).
Adicional ao Fator da 3360 – O valor adicional ao fator F poderá ser determinado a critério do BACEN. (BN. Art.24 circ. 3360/07).

    1. Vértices X Circulares


Esta tela permite ao usuário consultar os parâmetros de configurações de vértices e circulares.

Figura 25 – Vértices
Circular – Código e descrição da circular.
Zona – Metodologia de prazo regido pela Pjur2, Pjur3 e Pjur4.
Prazo do Vértice – Prazos de dias úteis para determinado vértice.
Acumula Valores para Cálculo – Demonstra a opção selecionada.
Considera Proporcionalidade – Demonstra a opção selecionada.
Percentual de Ponderação – Percentual da ponderação do vértice.
Índice do Vértice (Conforme Carta Circular 3312/ 08 – DRM) – Referente a carta circular 3312/08 DRM, tabela 014 que define os vértices

    1. Estrutura Termo X Modalidade X Cenário


Esta tela serve para associar a Empresa e o Cenário à modalidade e a Estrutura Termo, também como determinar o tipo de cálculo de marcação à Mercado.

Figura 26 – Estrutura Termo X Modalidades X Cenário
Empresa – Código e nome da empresa a ser utilizada.
Cenário – Sigla e nome do cenário a ser utilizado.
Modalidade – Com dois cliques no campo, possibilita o usuário escolher a modalidade a ser utilizada.
Estrutura Termo – Com dois cliques no campo, possibilita o usuário escolher o prazo de vértice em relação à taxa de operação.
Tipo de Cálculo Marcação à Mercado – Seleciona o tipo de cálculo a ser utilizado.

    1. Parâmetro Cenários


Nesta tela vem a parametrização exigida pelo Bacen através da Carta Circular 3365, para a realização do Cenário de Estresse.

Figura 27 – Parâmetros Cenários
Abaixo, parte da carta circular que faz menção a esta parametrização:
Art. 2º Os testes de estresse mencionados no art. 1º, inciso VII, devem:
II - estimar percentual da variação do valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação em relação ao PR, com utilização de choque compatível com o 1º e o 99º percentis de uma distribuição histórica de variações nas taxas de juros, considerando o período de manutenção (holding period) de um ano e o período de observação de cinco anos.
III - estimar a quantidade de pontos-base de choques paralelos de taxas de juros necessários para acarretar reduções do valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação correspondentes a 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do PR.

    1. Patrimônio de Referência


A funcionalidade desta tela é para que o cliente tenha um melhor acompanhamento do valor que teve o seu Patrimônio de Referência (que pode ser obtido através do documento DLO) e vem ser o próprio cliente que alimenta está tela.

Figura 28 – Patrimônio de Referência

    1. POPR





Figura 29 - POPR

    1. Mapeamento PEPR





Figura 30 – Mapeamento PEPR

    1. Contas DLO





Figura 31 – Contas DLO


Botão Buscar

Figura 32 – Filtro de Dados


Figura 33 – Detalhamento Contas DLO



Figura 34 – Cálculo DLO

    1. Fator de Ponderação






Figura 35 – Fator Ponderação

    1. Regras FPR X Modalidade





Figura 36 – Regras FPR X Modalidade

  1. Produtos



Figura 37 - Produtos

    1. Circular


Nesta tela permite ao usuário visualizar as circulares já cadastradas, incluir, alterar, excluir, também como o cadastro de opções de tipo de cálculo, situações e layout de interface.


Figura 38 – Circular
Cadastro de Circulares
Circular – Código da circular.
Descrição – Resumo descritivo da circular.
Tipo de Cálculo – Define o tipo da modalidade que a circular pertence.
Situação – Opção de escolha, se ativa ou inativa.
Calcula Valor Final - Define se executa ou não o cálculo de valor final.
Compõe Valor PRE – Define se compõe ou não o valor do PRE.
Periodicidade de Apuração – Opção para Diária, Mensal e Semestral.
Código do Layout da Interface – Define o código do layout da interface a ser utilizada.

    1. Produtos


Nesta tela permite ao usuário selecionar e definir a sigla da circular a ser utilizada. Inserir, alterar, excluir e buscar.


Figura 39 – Produtos
Cadastro de Produtos
Circular – Permite selecionar uma circular já cadastrada para vincular o produto a ela.
Sigla – Define a sigla do produto a ser vinculada a circular selecionada.
Descrição – Breve descrição da sigla do produto.
Descrição Detalhada – Descrição detalhada da sigla do produto.


BOTÃO BUSCAR:

Figura 40 – Seleção de Produto
Circular – Visualiza e seleciona a circular já cadastrada.
Sigla – Visualiza e seleciona a sigla já cadastrada.
Descrição – Visualiza e seleciona a descrição já cadastrada.
Produto – Visualiza e seleciona a sigla do produto já cadastrado.

    1. Modalidade


Esta tela permite ao usuário cadastrar modalidade que serão vinculadas ao produto, sendo que este já foi vinculado a uma circular. Permite inserir, alterar, excluir e buscar.


Figura 41 – Modalidade
Cadastro Modalidade
Produto – Permite selecionar um produto já cadastrado para vincular a modalidade a ela.
Descrição – Breve descrição da modalidade.
Sigla – Permite o usuário definir a sigla da modalidade.
Código Modalidade - Código que relaciona o produto com a descrição da modalidade.
Fator de Conversão – Percentual referente a circular 3360.
Ex.:
_ FCL – Fator de Conversão de Operação a Liquidar conforme ART.3° - parágrafo 2° da Circular 3360.
_ FCC – Fator de Conversão em Crédito, conforme ART 6° da circular 3360.
_ FEPF – Fator de Exposição de Potencial Futura, conforme ART 8° da circular 3360.
Calcular Exposição Ajustada – Quando derivativa de crédito possuir prazo de vencimento inferior ao seu ativo subjacente, será calculada a exposição ajustada.
Refere-se ao parágrafo único do ART.22 da circular 3360.
FCL/FCC/FEPF -
Descrição Detalhada – Descrição detalhada da modalidade.








BOTÃO BUSCAR

Figura 42 – Seleção de Modalidade
Circular – Visualiza e seleciona a circular já cadastrada.
Produto – Visualiza e seleciona a sigla do produto já cadastrado.
Modalidade – Visualiza e seleciona a modalidade já cadastrada.

    1. Estrutura Termo


Esta tela demonstra a sigla utilizada da descrição da Estrutura Termo, por juros selecionadas.

Figura 43 – Estrutura Termo
Estrutura a Termo por Taxa de Juros
Código – Código que está cadastrada determina estrutura termo.
Sigla – Código de identificação.
Descrição – Descreve a Estrutura Termo utilizada.

    1. Map. Modalidade X Modalidade Origem


Define a interface da modalidade e código de origem a ser utilizada pela empresa em determinado cenário.

Figura 45 – Map. Modalidade X Modalidade Origem
Empresa – Código e Nome da Empresa a ser utilizada.
Cenário – Sigla e Nome do Cenário utilizado.
Interface – Código da Interface utilizada.
Código de Origem – Código da Modalidade de Origem.
Modalidade – Sigla e Descrição da Modalidade a ser utilizada.
FILTRO QUE ABRE AO DAR 2 CLIQUES NO CAMPO MODALIDADE

    1. Circular X Fator de Risco





Figura 48 – Circular X Fator de Risco

  1. Rotinas





Figura 49 – Rotinas

    1. Variáveis Diários


Esta tela permite buscar um cenário já existente num determinado período, inserir, alterar e excluir. Também replica cenários para outras empresas.


Figura 50 – Variáveis Diárias
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Sigla e nome do cenário padrão a ser executado.
Data Base – Data definida para o cenário.
Valor Multiplicador PJUR 01 – Valor multiplicador de cupons de taxas pré-fixadas.
Coeficiente Ro – Parâmetro Base para o Cálculo da Correlação Entre 2 vértices, conforme determinado na Circular 3361, é divulgado no último dia de cada mês, ou a qualquer momento, a critério do Banco Central.
Coeficiente K – Fator de Decaimento da Correlação, utilizado para o Cálculo da
Correlação Entre 2 vértices, conforme determinado na Circular 3361, é divulgado no último dia de cada mês, ou a qualquer momento, a critério do Banco Central.
Valor Multiplicador PJUR 02 – Valor multiplicador de cupons de moeda estrangeira.
Valor Multiplicador PJUR 03 – Valor multiplicador de cupons do índice de preço.
Valor Multiplicador PJUR 04 – Valor multiplicador de cupons de juros.
BOTÃO REPLICAR DADOS PARA OUTRAS EMPRESAS:
Este botão possibilita ao usuário replicar os dados efetuados num registro para as demais empresas.

BOTÃO BUSCAR:

Figura 51 – Seleção de Variáveis Diárias

Figura 46 – Seleção de Modalidade Origem
Interface – Código da Interface utilizada.
Código Modalidade – Sigla da Modalidade.
Modalidade – Sigla e Nome da Modalidade.
BOTÃO REPLICAR DADOS PARA OUTRAS INTERFACES:

Figura 47 – Replicar Mapeamento de Modalidades para Outras Interfaces

    1. Volatidade Padrão


Determinada a Circular e data base a tela retorna a informação do prazo do vértice e valor do sigma correspondentes.

Figura 52 – Volatilidade Padrão
Circular – Circular BACEN.
Data Base – Data base do prazo do vértice e valor do sigma.
Prazo do Vértice – Prazos de dias úteis para determinado vértice.
Valor do Sigma – Volatilidade padrão para o prazo definido.
BOTÃO BUSCAR:

Figura 53 – Seleção de Volatilidade
Circular – Circular BACEN.
Data Base – Data base do prazo do vértice e valor do sigma.
Prazo do Vértice – Prazos de dias úteis para determinado vértice.
Valor Sigma – Volatilidade padrão para o prazo definido.
BOTÃO BUSCAR:

Figura 44 – Filtro de Dados
Código - Código cadastrado de determina Estrutura Termo.
Sigla – Código de Identificação.
Descrição – Descreve a Estrutura Termo utilizada.

    1. Estrutura Termo/Vértices


Esta tela define a estrutura termo a ser utilizada.

Figura 54 – Estrutura Termo X Vertices
Estrutura Termo – Permite ao usuário selecionar a Estrutura Termo a ser utilizada (através do botão BUSCAR).
Data Base – Permite ao usuário definir a data base a ser utilizada.
Prazo do Vértice – Informa o prazo do vértice.
Taxa da Operação – Informa a taxa da operação.

    1. Var Estressado





Figura 56 – VaR Estressado


Botão Buscar

Figura 57 – Seleção de Variáveis Diárias
BOTÃO BUSCAR:

Figura 55 – Seleção de Estrutura Termo X Vértice

  1. Importação



Figura 58 - Importação

    1. Importação


Esta tela permite o usuário importar todas as interfaces que devem ficar com o status "importada" (na cor amarela)

Figura 59 – Importação
Empresa – Código e nome da empresa.
Data Importação – Data no formato dd/mm/aaaa.
Interface – Sigla e nome da interface.
Nome do Arquivo – Nome do arquivo a ser importado.
Última Importação – Data da última importação.
Tipo – Tipo do arquivo que foi gerado pela interface (Manual ou Banco de Dados).

    1. Manutenção


Esta tela serve para complementar a importação ou digitar manualmente uma interface.

Figura 60 – Manutenção
Necessita de atualização da parte do usuário.
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Cenário padrão para o cálculo diário efetivo do PRE.
Data Importação – Data no formato dd/mm/aaaa.
Sigla Interface – Campo de seleção da sigla interface. Pode realizar busca dando dois cliques no campo.
Circular – Seleção da circular.
Produto – Campo de seleção do produto. Pode realizar busca dando dois cliques no campo (demonstra a descrição do produto).
Modalidade – Campo de seleção da Modalidade. Pode realizar busca dando dois cliques no campo (demonstra a descrição da Modalidade).
Modalidade Origem – Código da modalidade de origem.
Layout – Seleção do layout.
_ Modelos:
Unidade – Agência ou filial contábil do fluxo.
Natureza – Tipo de adequação contábil.
_ A – Ativo
_ P – Passivo
_ C – Compensação Ativa
_ D – Compensação Passiva
Cart. Contábil – Sigla que identifica a carteira contábil dos produtos.
Modalidade – Modalidade de produto na origem.
Indicador – Indexador ou taxa básico ou moeda da operação.
Liquidez – Indicativo da situação de liquidez das operações. N=normal, AN=anormal LP=lucros e perdas, CL=cred. Liquid.
Cód. Gerencial – Código que identifica o produto gerencialmente.
Vencimento – Data do vencimento de um conjunto de parcelas. Formato aaaammdd.
Taxa Básica – Percentual do indicador ou taxa básica.
Tipo Cálculo – Cálculo a ser utilizado.

Figura 61 – Manutenção
Tipo Taxa –
Tipo Prazo – Tipo do Prazo.
_ C- Corridos
_ O- Over
Soma das Parcelas – Valor das Parcelas no vencimento.
Valor Contábil – Saldo das operações pelo valor contábil.
CPF/CNPJ – CPF/CNPJ – CPF/CNPJ do Cliente.
Data Operação - Data inicial da operação. Formato aaaammdd
% Indicador – Percentual do indicador ou taxa básica.
Qtd. Operações – Quantidade da operação (Somente Open)

Figura 62 – Manutenção
Posição – Informa posição (Ativa ou Passiva).
Taxa Operacional – Taxa média ponderada.
Cód. Origem da Operação – Código de origem da operação para rastreabilidade.
Valor de Mercado – Valor de mercado (substitui o valor de exposição).
Usa VM – Utiliza o valor de mercado da interface (S / N).
Modalidade na Origem – Identificador de modalidade na origem.
Agrupamento – Código do Agrupamento das posições Ativas e Passivas (Conforme Tabela 010 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 015 (Derivativos) da Carta Circular 3312/08 ou se forem empresas de um conglomerado Econômico Financeiro:
Conforme Tabela 016 da Carta Circular 3312/08 ou Conforme Tabela 017 da Carta Circular 3312/08).

    1. Rotinas Especiais


Está tela tem funcionalidade importar as taxas que até o presente momento são inseridas manualmente pelos clientes em "Rotinas Diárias", na aba: "Variáveis Diárias" e "Estrutura Termo X Vértices".

Figura 64 – Rotinas Especiais

Data Importação – Vem ser a data-base que deseja importar as taxas.
Interface – vem ser a nomenclatura do que está importando, em um as taxas PJUR do Bacen e no outro as Taxas Estruturas Termo.
Nome do Arquivo – estará o caminho que encontra-se o que vai ser importado, o qual se chega através do desenho de arquivo ao final do espaço em branco.
Selecionar – Neste campo você marca para importar as taxas para a respectiva database.
Deve ser observado para que esta importação ocorra com sucesso o arquivo a ser importado deve estar de acordo com o Layout abaixo:
LAYOUT DA INTERFACE:

DESCRIÇÃO DO CAMPO

TIPO

FORMATO

TAMANHO

DATA

D

DD/MM/AAAA

10

CÓDIGO DA ESTRUTURA TERMO

N

9

01

CÓDIGO DO VÉRTICE

01 = 1 dia útil
02 = 21 dias úteis
03 = 42 dias úteis
04 = 63 dias úteis
05 = 126 dias úteis
06 = 252 dias úteis
07 = 504 dias úteis
08 = 756 dias úteis
09 = 1008 dias úteis
10 = 1260 dias úteis
11 = 2520 dias úteis

N

99

02

VALOR DA TAXA

N

9999999,9999999

14


OBS:
SEPARADOR: PONTO E VÍRGULA ( ; ) OBS: depende da configuração que estiver no .INI
FORMATO: TXT OU CVS
TAMANHO DE CADA REGISTRO: 31 BYTES
EXEMPLO DE ARQUIVO:
01/01/2005;1;01;0000005,0000000
01/01/2005;1;02;0000006,0000000
01/01/2005;1;03;0000007,0000000
01/01/2005;1;04;0000008,0000000
01/01/2005;1;05;0000009,0000000
01/01/2005;1;06;0000010,0000000
01/01/2005;1;07;0000011,0000000
01/01/2005;1;08;0000012,5000000
01/01/2005;1;09;0000013,3000000
01/01/2005;1;10;0000014,5000000
01/01/2005;1;11;0000015,0000000

Figura 63 – Manutenção
Fator de Risco – Código do Fator de Risco (Conforme Tabela 011 da Carta Circular 3312/08).
Loc. Registro – Local de Registro ou de realização das Operações (Conforme Tabela 012 da Carta Circular 3312/08).
Negociação – Classificação da Operação na Carteira de Negociação (Conforme Tabela 013 da Carta Circular 3312/08).
Prazo DU – Prazo em dias úteis da Operação.
Fund. Invest. – Identifica se os valores das posições são pertencentes a Fundos de Investimento (S – SIM / N – Não).
Derivativos – Identifica se os valores das posições são pertencentes a Derivativos (S – SIM / N – Não).
Usuário – Usuário do sistema.
Atualização – Última movimentação efetuada pelo usuário.

    1. Limpeza





Figura 65 – Limpeza

  1. Processamento




Figura 67 - Processamento

    1. Processamento


Esta tela permite ao usuário realizar o processamento das circulares selecionadas, desde que todas as interfaces estejam importadas.

Figura 68 - Processamento
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Sigla e nome do cenário.
Processamento – vem ser a data-base do processamento, está data busca na janela Configurações, na aba empresa no campo denominado: "Processamento".
Importar operações DI/SELIC
Circular – Código e nome da circular.
Tipo – Sigla do cenário.
Selecionar – Seleção da circular a ser processada.

    1. Ajuste Processamento


Esta tela permite ao usuário realizar ajustes no valor final de processamentos efetivados.

Figura 69 – Ajuste Processamento
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Sigla e nome do cenário.
Carteira de Negociação – Define se carteira de negociação será utilizada ou não. Para acessar clicar no botão BUSCAR e selecionar a opção desejada.
Data – Data do processamento a ser ajustada.
Circular – Código da circular. Para definir, clicar no botão BUSCAR.
Tipo – Sigla do cenário. Para definir, clicar no botão BUSCAR.
Valor Final – Valor final ajustado.
Compõe PRE – Informa se compõe ou não o PRE.
Total Compõe PRE – Informa os valores que compõe PRE.
Total Não Compõe PRE – Informa os valores que não compõe PRE.
Botão Buscar

Figura 70 – Filtro de Dados

    1. Valores 2972


Excepcionalmente durante os primeiros 60 dias úteis decorridos do início da produção de efeitos da circular 3.361 de 2007, o cálculo da parcela Pjur1 obedecerá o critério do VaR calculado na data "T-i", segundo metodologia constante da circular 2.972 de 2000, findos os 60 dias úteis após 1° de julho de 2008, o valor da parcela Pjur1 será obtido por fórmula da circular 3.361 de 2007.

Figura 71 – Valores 2972
Data – Data do valor diário importado da circular 2972.
Valor VaR Dia – Valor importado da circular 2972.
BOTÃO IMPORTAR VaR 2972 – Permite o usuário importar datas e valores da circular 2972.
Obs.: A funcionalidade do Botão Importar VaR 2972 é específica para os clientes que utilizam o sistema Circular 2972 da TotalBanco. Os clientes que não possuem o sistema Circ 2972 da TotalBanco devem inserir os dados manualmente.).

    1. Processar Cenário de Estresse





Figura 72 – Processar Cenário de Estresse
Empresa – Código e Nome da Empresa.
Cenário – Sistema mostra os que existem configurados na janela Configuração, aba empresa, campo: "Cenário Padrão", que neste caso existe apenas o PRC.
Data-Base – Campo onde se informa a data que se vai realizar o processamento do RBAN.
Patrimônio de Referência – Conforme visto na janela configuração, aba Patrimônio de Referência, neste campo você irá informar o PR da referente data-base. Aquela aba, auxilia para esta informação.
Carteira -
Parâmetro Cenário – Este campo segue a exigência do Bacen, que está demonstrada na janela configuração, aba Parâmetros Cenários (cumprindo a Carta Circular 3368).

Status Botões:
Verde – Disponível para o processamento.
Amarela – Processado.
Azul – Em processamento.
Botões:
Buscar – Ele traz as configurações existentes no banco de dados da Resolução 3490, tornando então disponível para o processamento.
Gráfico de Taxas
Processar – Botão com a funcionalidade de realizar o processamento, observando que para a respectiva data-base as taxas já devam ter sido informadas com um período anterior de 05 anos, conforme exige o BACEN.

  1. Geração



Figura 73 – Geração

    1. Geração DRM





Figura 74 – Geração DRM
Geração DRM
Empresa – Código e Nome da Empresa.
Data Processamento – Mostra a data que está configurada na janela configuração, aba empresa, campo: "Processamento.
Data Geração DRM – Deve ser informado o último dia útil do mês.
O tipo de documento:
Inclusão – Quando gera-se pela primeira vez o documento.
Alteração – Já se gerou o documento e observou-se uma inconsistência.
Processamento Circulares – Neste campo traz a relação de todas as circulares que estão processadas.
Código do Documento – Informa o número do documento que encontra-se marcado para ser gerado.
Data Geração – Data em que o documento foi gerado.
Seqüencial – Campo onde enumera a quantidade de vezes que o documento foi gerado.
Tipo – Inclusão ou Alteração.
Situação – Gerado.
Usuário – Usuário que está logado no módulo.
Data/Hora Atualização – Data e hora em que o documento foi gerado.
Botão Buscar

Figura 75 – Seleção DRM

    1. 2011




Figura 76 - 2011
Geração 2011
Empresa – Código e Nome da Empresa.
Cenário – Sigla e Nome do Cenário.
Geração do Arquivo - Data para ser gerado o 2011 (diário).
Tipo de Envio – Inclusão ou Alteração.
Arquivos
Sequência –
Data – Data da geração do documento.
Tipo – I (inclusão) ou A (alteração).
Contato, CNPJ, DDD, Telefone – Dado que foi cadastrado em Configurações, aba empresa e campo: "Dados de Identificação".
Enviado – Sim ou Não.
Clicando no botão DETALHE abre a seguinte tela:

Figura 77 – Detalhes CADOC 2011
Empresa – Código e Nome da Empresa.
Cenário – Sigla e Nome do Cenário.
Geração do Arquivo - Data que está sendo gerado o 2011.
Tipo de Envio – Inclusão ou Alteração.
Contato, CNPJ, DDD, Telefone – Dado que foi cadastrado em Configurações, aba empresa e campo: "Dados de Identificação".
Detalhes:
Código - Códigos do CADOC 2011, disponibilizado pelo BACEN.
Descrição – Descrição dos respectivos códigos do CADOC 2011.
Valores – Do que trata os respectivos códigos.

    1. DLO




Figura 78 – DLO
Geração DLO
Empresa – Código e nome da empresa.
Cenário – Sigla e nome do cenário.
Competência – Último dia útil do mês.
Conglomerado – Código do conglomerado financeiro.
Tipo de envio –
Passou por processo de fusão e ou incorporação -
Campos 03.00 e 05.00 – Segue a configuração exigida pelo BACEN e sempre vem S de sim.
Met. Risco Operacional – Pode ser 1, 2 ou 3. Segue a configuração realizada no campo Metodologia do Risco Operacional.
Adicionar Fator F – Este campo traz as informações fornecidas através da janela Configurações, aba Constantes. Mas também existe na tela do DLO o campo denominado Fator F da Apuração do PEPR para caso o Banco Central tenha enviado uma carta informado que o seu Fator F é outro valor, tens então como alterar.
Fator F da apuração do PEPR -
Consolidar empresa -
CNPJ Instituição – Informa o número do CNPJ da Instituição que existe no cadastro da empresa.
Competência – Ao gravar ele registra a data da competência.
Cadoc – 2041 (Instituições Financeiras) ou 2051 (Conglomerado Financeiro).


Figura 79 – Detalhes DLO
Tela DETALHE:
Geração DLO: Os dados apresentados neste campo vêm de acordo como foi configurado na primeira tela "DLO".
Contas:
Código – Traz todos os códigos do DLO.
Descrição – A descrição do respectivo código do DLO.
Valor – Campo para serem inseridos os respectivos valores.
Detalhes:
Redutor – Caso alguma conta do código do DLO necessite alguma redução no valor, neste campo se realiza está configuração.
Valor - Lança-se o valor que deve ser reduzido.
Resultado – Apresenta o resultado do valor que existia no código do valor que deve ser reduzido.
Botão Buscar:

Figura 80 – Seleção DRM

  1. DLR




Figura 81 – DRL

    1. DRL




Figura 82 – DRL
Geração do DRL
Competência – Mês e ano da geração do documento.
Documento – 2140 (Instituição Financeira) e 2150 (Conglomerado Financeiro).
Data Geração – Registra a data e horário da geração do documento.
Tipo de Envio – Inclusão ou Alteração.
CNPJ Base IF – Digita-se manualmente o CNPJ.
Telefone – Informe o número de telefone de contato com a empresa.
Nome para Contato – Digita-se o nome da pessoa responsável caso seja necessário realizar algum contato por parte do Banco Central.
Situação – Gravado
Tipo de Arquivo – ASCII (permite acento) e UTF-8 (não permite acento).
Botão Buscar

Figura 83 – Seleção do DRL

    1. DRL Mapa





Figura 84 – DRL Mapa
Todos os campos são informados manualmente.

    1. DRL – Informações Detalhadas – Compromisso





Figura 85 – DRL Informação Detalhadas Compromissos
Todos os campos são informados manualmente.

    1. DRL Informações Detalhes – Cenários




Figura 86 - DRL Informação Detalhadas Cenários
Todos os campos são informados manualmente.

    1. DRL Informações Detalhadas – Plano Contingência



Figura 87 - DRL Informação Detalhadas Plano Contingência
Todos os campos são informados manualmente.

    1. DRL Informações Detalhadas - Concentração





Figura 88 - DRL Informação Detalhadas Concentração
Todos os campos são informados manualmente.

  1. Relatório




Figura 89 – Gerar Relatórios
O sistema permite as seguintes facilidades, a tempo de execução:
1. Alterar o nome do relatório.
2. Definir uma extensão para o arquivo de forma a não eliminar outras execuções.
3. Fxar critérios de emissão e seleção próprios para determinar usuário e rotina.
4. Definir o destinatário do relatório.
5. Configurar o relatório para gravação em disco.
6. Reformatar o relatório (determinado).
7. Alterar a ordem de classificação.
8. Visualizar em tela sem imprimir.
9. Gerar como arquivo.
10. Recuperar o arquivo para visualizar ou imprimir.
11. Definir rotinas, selecionando os relatórios permitidos para o perfil de usuário.
12. Incluir e excluir relatórios de rotinas.
O sistema permite as seguintes facilidades, a tempo de configuração no Senha e Segurança:
1. Catalogar novos relatórios.
2. Definir os relatórios disponíveis para os perfis.
3. Definir a inclusão de mensagens.
4. Definir se o usuário poderá reformatar ou reordenar o relatório.
5. Definir onde o relatório poderá ser executado.
6. Definir a existência de objeto de seleção.
Funcionamento dos Filtros de Relatórios:

  • Ao acionar o botão da Guia "Execução de Rotinas", associado ao nome do relatório o sistema abre diversas janelas, sendo a janela de "Seleção", a janela onde são definidos os critérios de seleção (filtros) do conteúdo do relatório a ser emitido.
  • O sistema normalmente, apresenta seleção default, que podem ser alteradas e armazenadas de forma permanente, através do botão "salvar" da guia "Execução de Rotinas", além disso, podem ser alterados os parâmetros para a condição desejada, campos não informados, indicam que todas as opções do campo serão listadas na impressão, isto é, não existe seleção ou filtragem com base no campo.
  • Quando houver mais de um campo, a seleção é feita de forma cruzada a satisfazer a condição de cada campo de seleção.


Siglas e nomes dos Relatórios:

Sigla

Nome

FLUXO

Relatório de Fluxo

IMPORTACAO

Relatório de Importação

PROC

Relatório de Processamento

VARD

Relatório de Valores Diários

VERTICES

Relatório de Vértice

FECHAMENTOL3

Fechamento do LayOut 3

DLO

Relatório do DLO

FECHAMENTO

Relatório Fechamento

DRL

Relatório DRL

PONDERACAO

Relatório Fator de Ponderação

LOGIMPORTACAO

Log de Importação

DRM

Relatório DRM

PCAM

Relatório PCAM

MODALIDADES

Relatório por Modalidade


    1. Execução de Rotinas


Processo de comandar a emissão de alguns ou todos os relatórios associados a uma rotina, definida pelo gestor, por um usuário pertencente a um perfil autorizado a emitir os relatórios associados a rotina.

Figura 90 – Execução de Rotinas
Rotina - Conjunto de relatórios definidos e identificados por uma sigla comum, cujo acesso é definido, associando a sigla da rotina a perfis de usuários. Só poderão compor a rotina relatórios definidos no sistema de acesso e segurança como disponíveis para o perfil.
Relatório – Relação dos relatórios disponíveis ao perfil do usuário.
Executar – Indica que o sistema deverá gerar o relatório selecionado.
Botão Selecionar Todos – Ao clicar no botão Todos, os relatórios serão selecionados para visualização, impressão ou geração em arquivo.
Relatórios – Relação dos relatórios disponíveis ao perfil do usuário.
Sigla e Nome:
FLUXO - Relatório de Fluxo

Figura 91 – Relação de Fluxo
IMPORTACAO - Relatório de Importação:

Figura 92 – Relatório de Importação
PROC - Relatório de Processamento:

Figura 93 – Relatório de Processamento
VARD - Relatório de Valores Diários:

Figura 94 – Valores Diários
VERTICES - Relatório de Vértice:

Figura 95 – Relatório de Vértices
FECHAMENTOL3 - Fechamento do LayOut 3

Figura 96 – Fechamento do Layout
DLO – Relatório do DLO

Figura 97 – Relatório de DLO
FECHAMENTO - Relatório Fechamento

Figura 98 – Relatório de Fechamento
DRL - Relatório DRL

Figura 99 – Relatório DRL
PONDERACAO - Relatório Fator de Ponderação

Figura 100 – Relatório por fator de Ponderação
LOGIMPORTACAO - Log de Importação

Figura 101 – Log de Importação
DRM - Relatório DRM

Figura 102 – Relatório de DRM
PCAM - Relatório PCAM

Figura 103 – Relatório PCAM
MODALIDADES - Relatório por Modalidade

Figura 104 – Relatório por Modalidade

    1. Definição de Rotinas


A tela permite que se agrupem relatórios possíveis e autorizados para acesso pelos usuários que compõe o perfil, selecionando os relatórios a comporem a rotina que serão apresentados na janela "associados".

Figura 105 – Definição de Rotina
Perfil de Acesso - Conjunto de usuários com as mesmas permissões de acessos aos relatórios do sistema e outras transações.
Rotina - Conjunto de relatórios definidos por seleção e constantes da janela "associados" como fazendo parte da rotina.
Disponíveis - Relatórios autorizados para o perfil e que podem ser selecionados e associados para definição de uma rotina de relatórios.
Associados – Conjunto de relatórios que irão compor a rotina em definição.
Botão ... – Mostra a tela com os dados da configuração dos relatórios para seleção.

    1. Visualização Relatório


Esta tela destina-se a visualização de relatórios que foram gerados em arquivo, em disco, a qualquer tempo e de qualquer sistema tanto gráficos (.GRF), quanto caracter (.TXT).


Figura 106 – Visualização Relatório

    1. Visualização Outros Arquivos


Esta tela permite a visualização de arquivos de interface de troca de informação entre sistemas.

Figura 107 – Visualização Outros Arquivos














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