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Tipo: Parametrização Necessária.

Os anexos 40, 41, 42, 44 (leiaute 3040) deverão ser inclusos no sistema Credimaster preferencialmente antes da virada do ano, como as demais parametrizações. A inclusão desses registros permitirá a utilização das funcionalidades de marcação de ativo problemático, estágios, classificação de ativos. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas: 

• • • • Tela Anexo SCR (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Básicas), conforme instruções na página DR - Configuração de Anexos CADOC 3040
      • Serviço de inclusão de Anexo (Endpoint: POST tfscreditoservice/backoffice/anexo)

Para atender o IFRS9, no Rating foi criada uma nova tela para contemplar a parâmetros provisão de perda, que conforme a RN 352.

• • • • Tela de Parâmetros de Provisão referente a Perda incorrida, Adicional, Esperada, Modalidade e Conta. O RN define que o calculo de cada provisão esta vinculada a conta contábil e para conta pode ou não serem calculadas todas as perdas.

Campos:

Conta Contábil - Código Conta Contábil, considerando  até sétimo nível da conta

Modalidade - Sigla e descrição da modalidade, informação do credimaster 

Data Inicio vigência - Data de inicio desta parametrização.

Data Fim vigência - Data fim desta parametrização.

Provisão Esperada – Indicador de utilização provisão esperada (S/N)

Provisão Adicional – Indicador de utilização provisão adicional (S/N)

Provisão Incorrida  - Indicador de utilização provisão incorrida (S/N)

Atenção:

Após  baixar a versão do RTVI_2.25.20, importante que seja revisado os indicadores Perda esperada, adicional ou incorrida, antes de ocorrer o primeiro processamento referente a competência 2025, porque esses campos serão desabilitado para alteração, ficamos disponível somente como visualização.

Caso seja necessário, alteração após processamento, deverá inativar esse registro informando a data fim vigência, e criando um novo registro com as informações desejada.

Regras:

• • • • Possibilita a inclusão novas contas.
      • A conta e modalidade uma vez incluída, não permitirá ser excluída apenas informar data fim de validade, ficando como histórico.
      • A modalidade somente terá vinculo com uma conta contábil.
      • Será validado a informação sobre carteira contábil(Plano de contas).
      • Os campos indicadores (esperada, adicional e incorrida) poderão receber apenas S ou N e sempre todos os três campos deverão ser informados.

RT - Rating - Parâmetros Provisão Perda

A inclusão desses anexos diretamente na base, disponibilizaremos através de script (ver item 2.9 dessa página).

a.3. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Configuração Interface

Tipo: Parametrização Necessária.

Configuração na modalidade para definir a forma que os custos de transação serão calculados em atendimento das mudanças na resolução nº4966. Essa parametrização afetará as operações incluídas A PARTIR da mudança.

É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas: 

• • • • Tela Modalidade (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções na página Custo de Transação.
      • Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)

Para atualização em massa das modalidades, também disponibilizaremos script (ver item 2.2 dessa página).

Sigla – Código de duas letras que identifica o sistema de origem de uma interface armazenada na base de gestão.

Descrição – Identificação da interface a ser importada.

Diretório – Cadastrar o diretório que será capturado os arquivos no rating. (Interfaces de entrada)

Alterações na tela:

Validação : Nesta tela será avaliado o parâmetro data IFRS9

Tipo de Entrada – Identificação da interface a ser importada. Neste caso foram criados novos tipos:

• • • • API - Nova opção no tipo de entrada
      • XML - Nova opção no tipo de entrada
      • Arquivo NCR -  Nova opção no tipo de entrada

Importante:

Quando for competência 2025, e o tipo de entrada  selecionado for ( Sistema Externo, Sistema Interno e Digitação), o sistema apresentará a seguinte mensagem abaixo. Para IFRS9 foram criados os novos tipos de entrada.

RT - Rating - Configuração Interface

a.4. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Não Inadimplidas

Tipo: Parametrização Necessária.

Inclusão das receitas e despesas para atendimento da segregação e diferimento dos valores no contábil da operação. Essa parametrização irá afetar as operações incluídas A PARTIR da mudança. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas: 

• • • • Tela Modalidade aba "Despesas Adicionais" (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções na página Custo de Transação.
      • Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)

Para atualização em massa nesse caso, será necessário elaboração de scripts pela própria instituição. As tabelas envolvidas então explicadas na página Custo de Transação.

Operações Não Inadimplidas

Menu >>IFRS9 Parametrização>> Percentual Operações Não Inadimplidas

• • • • Os percentuais definidos no anexo II da Resolução BCB nº 352, Art. 78º, § 1º, inciso II
      • Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
      • Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá  ser maior que o percentual definido pelo BACEN. 

RT - Rating - Parâmetros Cálculo de Perdas

a.5. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Percentual Operações Inadimplidas

Tipo: Parametrização Necessária.

Operações Inadimplidas

Menu >> IFRS9 Parametrização >> Percentual Operações Inadimplidas

• • • • Os percentuais definidos no anexo II da Resolução BCB nº 352, Art. 78º, § 1º, inciso III
      • Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
      • Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá  ser maior que o percentual definido pelo BACEN. 

RT - Rating - Parâmetros Cálculo de PerdasIMPORTANTE: Após a inclusão das despesas adicionais nas modalidades atuais, ao incluir uma operação através da tela de entrada de operação, as despesas adicionais da modalidade selecionada serão trazidas à tela no momento da edição. Caso haja inclusão de operação antes da virada (ainda em 2024), recomendamos que retire as despesas trazidas na tela de entrada (na aba despesas adicionais), para que o sistema não as considere no cálculo.

a.5. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Adicional Esperada 

Tipo: Parametrização Necessária.

Configuração da opção de apropriação da TAC na modalidade para que seja tratada como Custo de Transação. É possível realizar essa parametrização manualmente através da seguintes formas: 

• • • • Tela Modalidade (BackOffice de Crédito > Configurações > Configurações Produto), conforme instruções na página Custo de Transação.
      • Serviço de alteração da Modalidade (Endpoint: PUT tfscreditoservice/backoffice/modalidade)

Para atualização em massa das modalidades nesse caso, disponibilizaremos script (ver item 2.3 dessa página).

Provisão Adicional Esperada

Menu >> IFRS9 Parametrização>> Provisão Adicional Esperada

• • • • Os percentuais definidos no anexo II da Resolução BCB nº 352, Art. 78º, § 1º, inciso I
      • Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
      • Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá  ser maior que o percentual definido pelo BACEN. 

RT - Rating - Parâmetros Cálculo de Perdas

a.6. Módulo Rating  - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Provisão Incorrida

Tipo: Parametrização Necessária.

Provisão Incorrida

Menu >> IFRS9 Parametrização >> Provisão Adicional Esperada

• • • • Os percentuais definidos no anexo I da Resolução BCB nº 352, Art.

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• • • • 76º

• • • • Criado campo % usuário, onde possibilita inclusão de percentual maior de perda do que o mínimo estipulado pelo BACEN.
      • Se a instituição deseja utilizar um percentual diferente para uma determina carteira, este deverá  ser maior que o percentual definido pelo BACEN. 
      • Serão preservados dados oficiais BACEN, no processo de cálculo deverá ser executado pelo valor padrão (Bacen) e pelo valor informado pelo usuário, e no processamento serão gravados os dois valores, usando o maior valor calculado sempre limitado a 100% do saldo do instrumento financeiro.

RT - Rating - Parâmetros Cálculo de Perdas

Informar a Classificação de todas as operações ativas que serão reportadas para o SCR, segundo o Anexo 40 do leiaute 3040, conforme explicado em Classificação de Ativos. É possível realizar essa parametrização manualmente em cada operação através da seguintes formas: 

• • • • Tela Classificação de Ativos (Movimentação de Crédito > Movimento, Contrato), conforme instruções em Estágio da Operação 
      • Serviço de lote de Alocação de Estágio (Endpoint: PUT tfscreditoservice/operacao/lote/alocacao-estagio)

Para atualização em massa das operações, disponibilizaremos script (ver item 2.6 dessa página). Observação: O script realizará a atualização de todas as operações para a classificação 01 (Custo Amortizado), no entanto, caso a instituição deseje classificação diferente, deverá realizar a atualização manual em tela ou edição do script. Nesse caso, para as classificações 02 e 03, será necessário também a passagem da informação Valor Justo de cada operação ativa (coluna VR_JUS da tabela T402CONT).  

a.7. Módulo Rating - Parametrizar IFRS9 - Menu IFRS9 - Anexos (Configuração da Carteira)

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